RSI Hull MA Strategy (C#)

RSI Hull MA 策略

此策略结合RSI与Hull移动平均线。当RSI低于RsiOversold且HMA上升时做多；当RSI高于RsiOverbought且HMA下降时做空，分别对应超卖和超买状态。

测试表明年均收益约为 58%，该策略在股票市场表现最佳。

适合在混合市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: RSI < RsiOversold && HMA(t) > HMA(t-1)
  • 空头: RSI > RsiOverbought && HMA(t) < HMA(t-1)
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: RSI回到中性区域时平仓
  • 空头: RSI回到中性区域时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70
  • HullPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 30和70是规则中RSI阈值的默认值。中性区域从RSI 50开始：RSI升至50时平多，降至50时平空。止损距入场收盘价AtrMultiplier倍AtrPeriod周期ATR，按K线收盘检查；设为0则关闭。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: RSI Hull MA
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等