Стратегия RSI Hull MA (C#)

Стратегия RSI Hull MA

Стратегия использует индикаторы RSI и Hull Moving Average. Длинная позиция открывается при RSI ниже RsiOversold и растущей HMA, то есть HMA(t) > HMA(t‑1). Короткая позиция формируется, когда RSI выше RsiOverbought и HMA(t) < HMA(t‑1), что указывает на перекупленность при падающей HMA.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 58%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подходит трейдерам, ищущим возможности в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: RSI < RsiOversold и HMA(t) > HMA(t-1) (перепроданность и рост HMA)
  • Шорт: RSI > RsiOverbought и HMA(t) < HMA(t-1) (перекупленность и падение HMA)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть длинную позицию при возвращении RSI в нейтральную зону
  • Шорт: Закрыть короткую позицию при возвращении RSI в нейтральную зону
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70
  • HullPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 30 и 70 — значения по умолчанию уровней RSI из правил. Нейтральная зона начинается с RSI 50: длинная позиция закрывается, когда RSI достигает 50, короткая — когда опускается до 50. Стоп ставится на расстоянии AtrMultiplier ATR за AtrPeriod от цены закрытия входа и проверяется по закрытию свечей; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: RSI Hull MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний