RSI Hull MA Strategy (C#)

RSI Hull MA 戦略

この戦略はRSI Hull MAインジケーターを使ってシグナルを生成します。 RSI < RsiOversold && HMA(t) > HMA(t-1)（HMAが上昇中で売られすぎ）のときロングエントリー。RSI > RsiOverbought && HMA(t) < HMA(t-1)（HMAが下降中で買われすぎ）のときショートエントリー。 混合市場での機会を求めるトレーダーに適しています。

テストでは年平均リターン約58%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが良好です。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: RSI < RsiOversold && HMA(t) > HMA(t-1) (HMAが上昇中で売られすぎ)
  • ショート: RSI > RsiOverbought && HMA(t) < HMA(t-1) (HMAが下降中で買われすぎ)
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件:
  • ロング: RSIがニュートラルゾーンに戻ったらロングポジションを退場
  • ショート: RSIがニュートラルゾーンに戻ったらショートポジションを退場
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70
  • HullPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 30と70はルールが示すRSI水準の既定値です。ニュートラルゾーンはRSI 50からで、RSIが50に達したらロングを、50まで下がったらショートを閉じます。ストップはエントリー時の終値からAtrPeriod本のATRのAtrMultiplier倍離れた位置に置かれ、ローソク足の終値で確認されます。0で無効になります。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI Hull MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中