Overnight Gap Strategy (C#)

隔夜缺口策略

该策略在开盘时交易因消息或盘后活动造成的显著跳空。 大型缺口通常会部分回补，因为市场需要消化这一波动。 策略在开盘后不久逆向介入，等待缺口回补，并在当日收盘前了结。 止损根据缺口极值外一定百分比设定，以防价格继续扩张。

测试表明年均收益约为 124%，该策略在外汇市场表现最佳。

细节

• 入场条件：指标信号
• 多/空：均可
• 退出条件：止损或反向信号
• 止损：是，按百分比
• 默认值:
  • CandleType = 15分钟
  • StopLossPercent = 2
  • MinGapPercent = 0.01 市场全天候交易，因此交易时段按UTC自然日计算。 缺口为前一日最后收盘价到当日第一个开盘价的距离。不小于MinGapPercent的缺口在第一根K线收盘时反向交易；止损设在该K线最高价（空头）或最低价（多头）之外StopLossPercent处，按K线收盘检查，持仓在当日最后一根K线平仓。
• 过滤器:
  • 类别：缺口
  • 方向：双向
  • 指标：缺口
  • 止损：有
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日内
  • 季节性：否
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等