Стратегия Overnight Gap (C#)

Стратегия Overnight Gap

Overnight Gap используется при сильных гэпах на открытии по сравнению с предыдущим закрытием, вызванных новостями или послеторговой активностью. Крупные гэпы часто частично закрываются, когда участники осмысливают движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 124%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия торгует против чрезмерных разрывов, входя вскоре после открытия в противоположную сторону и закрываясь до конца сессии.

Стопы ставятся на процентную величину за пределами экстремумов гэпа, чтобы управлять риском, если движение продолжится.

Детали

• Критерий входа: сигнал индикатора
• Длинная/короткая сторона: обе
• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 минут
  • StopLossPercent = 2
  • MinGapPercent = 0.01 Рынок торгуется круглосуточно, поэтому сессия — это сутки по UTC. Гэп — расстояние от последнего закрытия предыдущего дня до первого открытия дня. Гэп не меньше MinGapPercent отыгрывается против по закрытию первой свечи; стоп ставится на StopLossPercent за максимумом (шорт) или минимумом (лонг) этой свечи и проверяется по закрытиям свечей, а позиция закрывается на последней свече дня.
• Фильтры:
  • Категория: Gap
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Gap
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний