Overnight Gap Strategy (C#)

オーバーナイトギャップ戦略

オーバーナイトギャップは、ニュースやアフターアワーの動きにより、価格が前日終値から大きくギャップして寄り付いたときに機能します。 大きなギャップはトレーダーが動きを消化する過程で、しばしば部分的に埋め戻されます。

テストでは年平均リターンが約124%であることが示されています。外国為替市場で最も効果的です。

この戦略は過大なギャップに逆張りし、寄り付き直後に逆方向にエントリーして、セッション終了前に決済します。

動きが継続した場合のリスク管理のため、ストップはギャップの極値から一定割合を超えた水準に設定します。

詳細

• エントリー条件: インジケーターシグナル
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • MinGapPercent = 0.01 市場は24時間取引のため、セッションはUTCの1日とします。 ギャップは前日の最後の終値から当日の最初の始値までの距離です。MinGapPercent以上のギャップは最初の足の終値で逆張りし、ストップはその足の高値（ショート）または安値（ロング）からStopLossPercent外側に置いて足の終値で判定し、ポジションはその日の最後の足で閉じます。
• フィルター:
  • カテゴリ: Gap
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Gap
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中