Post-Holiday Weakness Strategy (C#)

节后疲软策略

节后疲软是指在主要假日结束后，由于成交清淡，价格往往缓慢下行。 很多交易者尚未回归，逆势波动因此更易获得动量。 本策略在节假日后的第一天卖空，并在市场参与度恢复后迅速回补。 采用小幅止损，避免低流动性期间产生过大亏损。

测试表明年均收益约为 112%，该策略在外汇市场表现最佳。

细节

• 入场条件：日历效应触发
• 多/空：均可
• 退出条件：止损或反向信号
• 止损：是，按百分比
• 默认值:
  • CandleType = 15分钟
  • Holidays = 2024 NYSE holidays
  • StopLossPercent = 2 由于市场全天交易，日期按UTC日计算；入场发生在当日第一根K线收盘时。 Holidays 是以逗号分隔的 yyyy-MM-dd 日期列表，默认为2024年纽交所假日（耶稣受难日为2024-03-29）。市场每天交易，因此在假日后一个自然日开空，并在当日最后一根K线平仓。
• 过滤器:
  • 类别：季节性
  • 方向：双向
  • 指标：季节性
  • 止损：有
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日内
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等