Стратегия Post-Holiday Weakness (C#)

Стратегия Post-Holiday Weakness

Post-Holiday Weakness обозначает склонность цен снижаться сразу после крупных праздников, когда объёмы ещё низкие. Поскольку многие участники по-прежнему отсутствуют, контртрендовые движения могут набирать силу.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 112%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия продаёт на следующий день после праздника и быстро закрывается, как только возвращается обычная активность.

Небольшой стоп используется, чтобы избежать чрезмерных убытков в условиях низкой ликвидности.

Детали

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов
• Длинная/короткая сторона: обе
• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 минут
  • Holidays = 2024 NYSE holidays
  • StopLossPercent = 2 Дни — сутки по UTC, так как рынок торгуется круглосуточно; вход происходит по закрытию первой свечи дня. Holidays — список дат yyyy-MM-dd через запятую, по умолчанию праздники NYSE 2024 года (Страстная пятница — 2024-03-29). Рынок торгуется каждый день, поэтому продажа открывается в календарный день после праздника и закрывается на последней свече этого дня.
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний