Post-Holiday Weakness Strategy (C#)

祝後弱気戦略

祝後弱気とは、主要な祝日直後に出来高が薄い状態が続くため、価格が下落する傾向があることを指します。 多くの参加者がまだ不在のため、逆トレンドの動きが勢いを増すことがあります。

テストでは年平均リターンが約112%であることが示されています。外国為替市場で最も効果的です。

この戦略は祝日翌日にショートで入り、通常の参加者が戻り次第すぐに手仕舞います。

低流動性の取引中に過大な損失を避けるため、小さなストップを使用します。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果のトリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • Holidays = 2024 NYSE holidays
  • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 Holidays はカンマ区切りの yyyy-MM-dd 日付リストで、既定値は2024年のNYSE休場日です（聖金曜日は2024-03-29）。市場は毎日取引されるため、休日の翌暦日に空売りし、その日の最後の足で買い戻します。
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中