Тестирование робота. StockSharp

Тестирование робота

3/1/2010

Dmitri Kaptsov

Здравствуйте, Михаил.

В этой ветке хотелось бы обсудить такой насущный вопрос как
тестирование написанного робота. К решению проблемы можно подходить
следующим образом:
1) Открыть демо счет и погонять на нем. Но здесь я столкнулся с
проблемой, что демо фортс работает как-то криво. Я просто загрузил
настройки с реального квика в демо и не увидел ни таблицы всех сделок
ни параметров торговли фьючерсом, хотя графики есть.
2) Тестировать на реальном счете одним контрактом. Но тестировать так
значит терять деньги, чего не хотелось бы.
Михаил, не могли бы вы осветить этот вопрос, если можно.
P.S. Что-то на стокпортале начались проблемы, поэтому наверное лучше
обсудит все здесь.

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2 3 4 > >>

gravi

Date: 3/1/2010

В принципе можно какую нить заглушку написать на RegisterOrder, некий
эмулятор, и в логи писать результаты. Причем в методе эмуляторе, можно
и временные задержки включать и отключения связи симулировать и т.д).
Этакий синтетический стресс тест)) Может автор S#, реализует идею??))

Thanks:

gravi

Date: 3/1/2010

Про историю тоже не понял, зачем нужна в реалТайме? А так идем на
Финам, и качаем любые данные.

Thanks:

Dmitri Kaptsov

Date: 3/1/2010

Да сами данные мне не очень интересны пусть они и вымышленными будут,
лишь бы порядок цифр совпадал:)
Можно омегу сопрягать и с S#, но думаю, что система от этого
стабильнее не станет, лучше уж все через S# делать имхо. А com объекты
есть только у SmartTrade с его SmartCom, но по отзывам он тоже
глюковат.

Thanks:

Dmitri Kaptsov

Date: 3/1/2010

У Михаила в примере SamplesSMA реализована загрузка исторических
данный из файла в формате финама, но ведь там не текущих цен, только
OHLC. Хотя думаю и этого может хватить если стратегию немного
изменить. А вот использовать вместо RegisterOrder недостаточно, нужно
чтоб и котировки шли соответствующие. В общем как вы правильно сказали
внешний бы эмулятор, чтоб в идеале работал так: читал данные из файла
finam'a но генерировал свои тики для загружаемого бара. Вот это было
бы здорово.

Thanks:

Dmitri Kaptsov

Date: 3/1/2010

А что с этими данными делать, как применить при тестировании робота?

Thanks:

gravi

Date: 3/1/2010

Так, я тоже не понял, зачем Вам исторические данные из квика.
А в случае тестирования на истории то Финам -> WLD, оп крайней мере я
так делаю.

Thanks:

skzuev

Date: 3/1/2010

Ну если полностью переписывать робота на S# то и кормить его надо
историческими данными видимо.

Thanks:

gravi

Date: 3/1/2010

Полный эмулятор это круто, но и c RegisterOrder, можно брать реальные
котировки из DDE, как сейчас и реализовано , а исполнение ордеров
эмулировать..

Thanks:

Dmitri Kaptsov

Date: 3/2/2010

Для тестирования на истории я беру Финам->Omega. В идеале хотелось бы
протестировать робота на истории. Чтоб сопоставить результаты и быть
уверенным, но вот пока даже идей нет как это сделать.

Thanks:

Dmitri Kaptsov

Date: 3/2/2010

У Михаила реализована загрузка информации из файла финама, может как-
то можно их использовать для тестирования на истории?

Thanks:

< 1 2 3 4 > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.