Устарело описание ContinuousSecurity

Устарело описание ContinuousSecurity
Atom
4/17/2017
VassilSanych


В документации устарело описание ContinuousSecurity. API изменился. Теперь совершенно не понятно, как создать ContinuousSecurity на основе данных из Hydra. В примерах ничего на эту тему нет.

Раньше я создавал его таким методом

		/// <summary>
		///  Создание склеенного фьючерса RI
		/// </summary>
		/// <returns></returns>
		public ContinuousSecurity GenerateSecurity()
		{
			var prefix = "RI";
			var securityName = prefix + "@CONTINIOUS";
			var result = new ContinuousSecurity
			{
				Id = securityName,
				Code = securityName,
				Name = "ContinuousSecurity for " + securityName,
				Board = ExchangeBoard.Forts,
			};
			for (var year = FIRST_YEAR; year < 2018; year++)
			{
				for (var i = 0; i < 4; i++)
				{
					var yearPart = year % 10;      // тут получаем последнюю цифру года
					var mounth = i * 3 + 3;
					var mounthPart = Mounths[i]; // тут выбирается индекс, показывающий месяц

					var id = prefix + mounthPart + yearPart + "@FORTS";
					var code = prefix + "-" + (yearPart) + "." + (mounth);
					var security = new Security
					{
						Id = id,
						Code = code,
						Name =
								"ContinuousSecurity for " + prefix + " expiration in " + mounth + "." +
								year,
						Board = ExchangeBoard.Forts,
					};
					var expiration = new DateTime(year, mounth, FortsExpirationTable[year - 2000][i]);
					result.ExpirationJumps.Add(security, expiration);
				}
			}
			return result;
		}

Соответственно сейчас Add адово изменился. Теперь, очевидно, требуется использование FillFortsJumps. Вопрос: как? (загрузка идёт через IMarketDataStorage)




Thanks:


VassilSanych

Avatar
Date: 4/18/2017
Reply


Похоже, разобрался. С ContinuousSecurity всё практически то же самое. Судя по коду FillFortsJumps, он здесь не нужен. Бумага создаётся, но похоже, что разработчики забыли, как хранилище должно её грузить. Не грузится ни в старом виде, ни в виде сообщений. Количество сделок - 0, как и количество дат. Слава Богу, что мне это нужно только на начальном этапе предзагрузки в свой собственный формат. Просто загружаю теперь данные последовательно для списка фьючерсных бумаг.

Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy