Появились ошибки работы котировочных стратегий

А это с новым API 4.3.15 или со старым?

В старом API 4.3.14.2 был баг с подсчётом позиции у стратегий. Там менеджер позиции корректно считал только позицию по сделкам, а по реализованном объёму заявок - был баг. Стратегии как раз и настроены на создание мененждера позиции с подсчётом реализованный объёма заявок. В новом API баг поправили. Я об этом писал здесь [url=http://stocksharp.ru/posts/m/34902/]http://stocksharp.ru/posts/m/34902/[/url] правда это касалось Квика, но возможно и Транзак попал под раздачу.

[quote=Лебедев Сергей;35009]Сегодня на сервере Transaq-HFT появились ошибки работы котировочных стратегий - стратегии стали проводить сделки на большее количество контрактов, чем изначально указано в QuotingVolume. После диагностики смог выяснить следующее:

1. обновление параметра "Оставшийся объем"(LeftVolume) на который ориентируется стратегия, стало запаздывать - т.е. на бирже уже исполнилась заявка, а LeftVolume остается все тем же и стратегия повторно ставит заявки,
2. ошибка так же воспроизводится на простом сервере Transaq.

Скрин-шоты с логами работы котировочных стратегий: 1й: запушена котировочная стратегия на 100к, с рабочим объемом 20к, видно что после выполнения первой заявки на 20к, оставшийся объем все еще 100к, Ссылка: [url=https://yadi.sk/i/oRFGWr0OtEfgi]Скрин-шот-1[/url] 2й: видно что уже исполнились 3 заявки по 20к каждая и частично исполнилась 4я заявка, по которой осталось 4к, т.е. реальный оставшийся объем 24к, но по логу работы видно что котировочная стратегия считает что оставшийся объем 63к. Ссылка: Скрин-шот-1[url=https://yadi.sk/i/O0VdJZTetEfyu]Скрин-шот 2[/url]

В результате работы котировочных стратегий стала непредсказуемой - может набрать в 5 раз больше чем планировалось, а может и в 20раз. Сегодня ужас такой работы котировочных стратегий испытал на на живом счете сполна.

Прошу принять вопрос в работу.[/quote] Ещё три недели назад всплыла https://github.com/StockSharp/StockSharp/issues/248

Появились после апдейта на API 4.3.14.1. ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.

[quote=Лебедев Сергей;35013]Появились после апдейта на API 4.3.14.1. ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.[/quote]

Как раз после 4.3.13 разработчики начали перепаивать класс "менеджер позиции". В 4.3.13 было два отдельных метода для расчёта позы, в API 4.3.14.1 - 4.3.14.2 их объединили в один метод и именно там допустили косяк. Косяк поправили в API 4.3.15. Но судя по комменту [b]risty[/b] - видать поправили не все баги.

[quote=risty;35011] Ещё три недели назад всплыла https://github.com/StockSharp/StockSharp/issues/248 [/quote]

Вам нужны исходники для фикса или будете ждать нашего фикса?

[quote=Лебедев Сергей;35013]Появились после апдейта на API 4.3.14.1. ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.[/quote]

Мы постараемся пофиксить за этот месяц проблему. Но если срочно, то вам, судя по группе в профиле, должна быть доступна группа в контакте с сырцами стратегий.

[quote=Mikhail Sukhov;35015][quote=risty;35011] Ещё три недели назад всплыла https://github.com/StockSharp/StockSharp/issues/248 [/quote]

Вам нужны исходники для фикса или будете ждать нашего фикса?[/quote]

У меня от 8го июня есть исходники. По поводу того, кто будет фиксить - у кого первым руки дойдут ) Я если первым исправлю сразу вам на почту отправлю.