Как связать заявку с трейдом?
3/20/2014
Задача следующая:
- робот согласно стратегии выставляет заявки
- эти заявки исполняются (или не исполняются на бирже)
- по мере исполнения заявок робот должен знать точную цену исполнения, понимать, какой именно ордер исполнился и считать среднюю цену позиции
- по прошествии N времени, все неисполненные заявки снимать
все должно происходить внутри стратегии
- Есть события MyNewTrades и есть OrderChanged. По каким параметрам можно связать трейд с заявкой? Проблема в следующем - если заявка "по рынку" (либо с высолим лимитом для фьючерсов), то цену исполнения мы не знаем даже когда заявка в статусе исполнена. С другой стороны, как я понял, Transaction ID присваивается биржой - т.е. на момент создания заявки и отправки на бикжу мы Transaction ID еще не знаем...
Кто как справлялся с данной задачей?