Расчет проскальзывания и Latency
Добрый вечер!
Хотел бы понять механизм расчета проскальзывания во время тестирования на исторических данных.
Может ли проскальзывание быть больше 0 при условии что:
MarketEmulator =
{
Settings =
{
//значение задержки выставления заявок
<mark>Latency = TimeSpan.Zero</mark>,
}
}
и объемы заявок <mark>Volume = 1</mark>?
Ведь по идее проскальзывание как раз случается по причине задержки в выставлении заявки.
P.S. У меня при вышеописанных настройках Slippage != 0
Спасибо!