S#.MatLab - получение исторических данных

MatLabTrader не умеет получать свечки. Надо обращаться к его RealTrader. MatLabTrader - это так,обертка для упрощения работы. Так то и без нее можно вполне работать, просто писанины будет чуть больше.

Насчет данных, то опять же - вполне можно и Гидровые данные закачивать в ML. Все как на C# коде, только ввиде скрипта.

Михаил, данные по бумагам, позициям и портфелям действительно подкачиваются напрямую без проблем.
Но обращение именно к методу StockSharp.Transaq.TransaqTrader.SubscribeCandles дает ошибку "No method 'SubscribeCandles' with matching signature found for class 'StockSharp.Transaq.TransaqTrader'." вне зависимости от того обращаюсь я через MatLabTrader или напрямую.
Т.е. функции mSecData = tr.SubscribeCandles(cs,myFrom,myTo);
mSecData = NET.invokeGenericMethod('System.Linq.Enumerable', 'ToArray', {'StockSharp.Algo.Candels'}, tr.SubscribeCandles(cs,myFrom,myTo));
дают тот же результат.
При чем даже вне зависимости от того использую ли я SubscribeCandles(CandleSeries, Int32, Boolean) или
SubscribeCandles(CandleSeries, DateTime, DateTime).

Поскольку я начинаю не с нуля, а с прикрутке S# к имеющейся связке Matlab+Access для хранения данных и тестирования, то использовать тут Hydru не выгодно, так как получится двойное хранение данных.

На сервере TFS есть пример по подкачке данных в ML напрямую?

Смотря что и откуда качать.

Насчет подписки на свечки. SubscribeCandles - это не generic метод. Он обычный. Тоесть нужно написать как: