обзор статей про HFT за неделю.


обзор статей про HFT за неделю.
Atom Reply
11/11/2013


Всем привет.

статья про OrderFlow задерживается, решили прогнать на российских данных на след неделе. Поэтому решил выложить аннотацию того,
что попадалось из интересного в мире высокочастотной торговли на западных площадках. Эта область совсем не похожа на то, чем мы все тут занимаемся в российской песочнице, но иногда полезно расширять кругозор.

итак,

что такое молот тора?

http://qz.com/138388/how...treets-predatory-robots/

Интересная, написанная простым языком статья о том как устроена система биржевых площадок в Америке, почему от HFT страдает экзекьюшн у фондов и крупных участников рынка и как эту проблему решали решают и собираются решать в Америке.

В частности рассказывается о том зачем создается еще один darkpool, в чем его особенности и преимущества для "нормальных" биржевых участников.

октябрьские локауты на насдаке и прочая

http://www.floatingpath....ide-the-nasdaq-darkness/

В октябре было сразу несколько отключений различных площадок вызванных (вероятно) сбоем алгоритмов биржи в обработке транзакций, вызванных (вероятно) большим потоком ордеров от высокочастотников. разбор и красивые картинки от нанекса прилагаются. постараюсь найти более свежую статью с более полной информацией если кому интересно, куда-то она задевалась.


20 lemons $ на манипуляциях

http://www.businessweek....eed-trader-gets-a-ticket

CFTC докопалась до одной из своих бывших коллег которому принадлежит одна из крупнейших фирм на рынке высокочастотной торговли обвинив в манипуляции ценами на закрытии..довольно забавно.


отчет ЕЦБ
http://smart-lab.ru/blog/149237.php

ну и тем кто интересуется, ЕЦБ, наконец, выпустил свой отчет о влияние HFT на рынок (американский опять же)




11 Answers
Bond

Avatar
Date: 11/11/2013
Reply


Отличная подборка! Только на английском читать тяжеловато.
На конференции взял журнал:
http://www.fomag.ru/magazine/archive/2013/9_2013/
Очень интересный оказался! Много статей про HFT, про маркетмейкинг и т.д. Рекомендую.
Thanks:

Андрей Шабанов

Avatar
Date: 11/11/2013
Reply


если интересно у нас есть на сервере (не уверен что сохранилось но посмотрю)
выкаченный архив их номеров за N-ное число месяцев (была когда-то подписка на этих товарищей). могу поделиться, там периодически появляются хорошие статьи

Topic starter
Thanks:

Bond

Avatar
Date: 11/11/2013
Reply


Знания лишними не бывают)
Сбрось, пожалуйста, интересные номера на почту:
alexeybond@mail.ru
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/14/2013
Reply


О, отличная подборка. Еще папиры добавить, и будут отчеты как у VovaM (который теперь пишет только про киноBigGrin ).

Не совсем понял как именно DRW манипулировала? Она же предстказывала движение на счет мониторинга ордеров. Или тут порявился Эффект Наблюдателя?

Читаешь все эти статьи и думаешь - да епрст. Все же просто. Это же так интуитивно. Если не знал, то точно бы догодался... А деньги почему-то гребут другие.LOL
Thanks:

Андрей Шабанов

Avatar
Date: 11/14/2013
Reply


скажем так она провоцировала движение))а это у западных эльфов называется манипулирование.

кстати вот IT инвест вышел на хабр:
http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201702/
http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201062/
http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/202122/

статьи уж слишком общедоступные и малосодержательные но ребята молодцы.
P.S. и стокшарп там засветился :)
P.P.S. идея с дронами не нова уже есть компания которая этот проект реализовывает (на каком этапе не знаю)
Topic starter
Thanks:

Андрей Шабанов

Avatar
Date: 11/14/2013
Reply


Михаил Сухов Перейти
Читаешь все эти статьи и думаешь - да епрст. Все же просто. Это же так интуитивно.
Если не знал, то точно бы догодался... А деньги почему-то гребут другие.


ну а какие-то сложные идеи и не надо. когда и кто будет обрабатывать сложные данные..

ребята которые работают в области машинного обучения говорят что их задачи начинаются от 0.5 секундных интервалов а то и секундных.
информацию надо накопить и информацию надо как-то обработать..а все что ниже это уже техника ну и какие-то совсем простые(с вычислительной точки зрения) вещи.


ну например я бы рад если мне надо котировать линейные опционы каким-то сложным методом фильтровать шум из фьючерса и он-лайн калибровать улыбку (если надо).
Вот только фильтрация шума если она с он-лайн обучением будет занимать кучу времени а мне надо котировать короткие, ликвидные опционы.
например когда котировали по собственной кривой более длинные сроки система пересчитывала параметры (привет оптимизация по 5-6 параметрам) за 35ms...
как бы ок, но сейчас данные будут раздавать раз в 1 ms..вывод ясен.Laugh



Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/15/2013
Reply


Андрей Шабанов Перейти

P.S. и стокшарп там засветился :)


Зачетно! Особенно доставляет коммента про графики. СкиЧарт - самый лучший чартинг под WPF для трейдинга. А МСЧарт - это убогое и тормознутое решение. К тому же, не позволяющее создавать многие сценарии. Как раз вот СкиЧарт нормально отображает и несколько графиков, и разные временные шкалы. Чего не умеет МСЧарт.

Ладно, пускай помучаются.BigGrin
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/15/2013
Reply


Андрей Шабанов;30160
как бы ок, но сейчас данные будут раздавать раз в 1 ms..вывод ясен.[laugh



Я так и не понял. Это будет касаться только стаканов или и ОЛ будет с такой скоростью раздаваться?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/24/2013
Reply


Андрей Шабанов Перейти
скажем так она провоцировала движение))а это у западных эльфов называется манипулирование.

кстати вот IT инвест вышел на хабр:
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201702/
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/201062/
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/202122/


Третья часть http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/203010/

Но если уж на то дело пошло, вся серия - вата. После первой статьи, где было сказано, что HFT трейдеры - это подгруппа квантов, стало как-то грусно и читалось уже не так весело.

Какая-то конфа будет у АйТи http://www.itinvest.ru/c...ce-algorithmic-trading/ в декабре. По прошлогодней читал отзывы, что основная масса посетителей - это кто вообще не понимает что такое алготрейдинг. Тоесть и доклады такие же (Горчакову с его лекциями дали 30 минут времениLOL).

Но может кому интересно будет контакты получить спикеров. Будет секретный SECRET, судя по анонсам. Сам не иду, буду в другом месте. Так бы сходил на круглый стол.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/23/2013
Reply


Thanks:

longtrades

Avatar
Date: 1/10/2014
Reply


Андрей Шабанов Перейти
если интересно у нас есть на сервере (не уверен что сохранилось но посмотрю)
выкаченный архив их номеров за N-ное число месяцев (была когда-то подписка на этих товарищей). могу поделиться, там периодически появляются хорошие статьи



Не могли бы вы поделится архивом , longtrades@gmail.com

Зарание Благодарен.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy