История RTSI с сервера Finam, через Гидру


История RTSI с сервера Finam, через Гидру
Atom
3/12/2013


Скачал историю RTSI с сервера Finam'а. График выглядит вот таким вот странным образом (построен в гидре, таймфрейм день):


Похоже как на пропуски данных. Чисто по воле случая, я увидел точно такой же график при экспорте RTSI из Квика в Метасток:



При экспорте в Метасток, этот глюк лечится путем изменения временных рамок "с 10.00 до 23.50", на "c 00.00 до 00.00", в настройках экспорта инструмента.

Как победить данный глюк при экспорте данных через гидру?

Если я правильно понял, в S# у каждого инструмента есть установленные временные рамки, в зависимости от того где он торгуется, изменить это можно через _series.WorkingTime. Пробовал ставить максимальные т.е. 0-24, эффекта нет. И думаю не должно быть, т.к. в самой гидре строиться график с пропусками, из чего следует вывод, что история подгружается не полностью, как раз из-за этих рамок. Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь? Помогите разобраться, пожалуйста. А то, причин перейти на обычные txt-файлики с историей, становиться все больше... Angry

Tags:


Thanks:




Moadip

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Quote:
Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь?

Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра?
Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.Smile
Thanks:

vint

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Moadip GoTo
Quote:
Что это - баг гидры, баг в истории самого финама, или еще что нибудь?

Так а что мешает скачать с финама данные НЕ гидрой, построить график и сравнить с тем что скачала/построила гидра?
Будет понятно, чей косяк - гидры, финама, или еще кого.Smile


Пока мешает баг в знаниях BigGrin Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками... Видимо придется)
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.
Thanks:

Moadip

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Quote:
Не изучаел я пока механизм прямой работы с источниками...

Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате.
И из этих данных построить график - в WL, Ami и т.д. или с помощью S# нарисовать график.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручную с финама и с помощью гидры.
Thanks:

vint

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Moadip GoTo

Зачем? Надо зайти на сайт финама и скачать данные в txt формате.

Затем сравнить графики по данным скачанным вручную с финама и с помощью гидры.


Я как-то об этом не подумал) Думал, там особый какой-то механизм экспорта. Вообщем сравнил графики, и действительно Гидра качает данные с пропусками. График построенный из вручную скаченных данных, пропусков не имеет (то что он, почему-то, отличается в некоторых барах (сильно) от графика в Quik'е, это уже вопрос другой...).
Thanks:

vint

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Mikhail Sukhov GoTo
RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут работы не мало придется проделать. Но оно того стоит.

Нет, это именно индекс РТС - RTSI, не фьючерс. ( опять же, не пойму как тогда гидра качает по нему сделки? Какие сделки могут быть с индексом? ).
Thanks:

Иван З.

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.
Thanks:

vint

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Иван З. GoTo
Здравствуйте! А можно графики с пояснениями где разница и в чем различия. Пользуюсь данными гидры, интересно посмотреть на пропуски.


Здраствуйте. Ну собственно пропуски на графике в первом посте, если открыть график RTSI в квике например или на сайте финама, то их не будет. Ну ладно, вот картинки чтоб уж совсем все наглядно было:

График RTSI, построенный по данным Гидры (построен в самой Гидре), источник - Финам:


График RTSI, в Квике:


График RTSI, на сайте Финама:


График RTSI, построенный из вручную скаченных данных с того же Финама (по идее должен быть идентичен тому, что качает Гидра)


Видно что, Гидра качает не все данные. И еще видно что график RTSI в квике, в некоторых барах довольно сильно отличается от того что имеет финам. Но думаю это уже вопрос в другой форум. Не подумайте что я придираюсь к Гидре, просто очень важна точность графика, т.к. ведется просчет исторической волатильности, и даже изменения в одном баре, сказываются на результатах.
P.S. Вот теперь еще и помимо пропусков, не знаю вообще каким данным верить...
Thanks:

Moadip

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Скачал с финама дневные свечки и тики.

Дневки:


Дневки построенные из тиков:


Тики с финама:


Тики выгруженные из гидры:


Гидра сохраняет все.

Проблема в построении свечек из тиков.
1.png 72 KB (23) 2.png 49 KB (18) 3.png 108 KB (19) 4.png 109 KB (21)
Thanks:

vint

Avatar
Date: 3/12/2013
Reply


Moadip GoTo
Скачал с финама дневные свечки и тики.

Проблема в построении свечек из тиков.


Хм...тогда поидее если все тики в *.bin файлах есть, то должна помочь настройка параметров Series.WorkingTime ? У меня не получается ( Или этот параметр влияет только на экспорт из терминала?
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy