Торговая система Kaufman's Adaptive Moving Average Binary Wave


Торговая система Kaufman's Adaptive Moving Average Binary Wave
Atom
9/24/2013


Описание
KAMA - Адаптивная скользящая средняя была разработана Перри Кауфманом и впервые опубликована в его книге «Умный трейдинг» в 1995 году. Отличие адаптивной скользящей средней от ее сестер состоит в том, что период вычисления скользящей средней напрямую зависит от состояния рынка и динамики цен – при резких трендовых движениях период скользящей средней постепенно уменьшается для большей чувствительности, ну а в моменты затухания рынка и снижения активности период скользящей средней увеличивается, тем самым фильтруются незначительные колебания. В итоге, адаптивная скользящая средняя избавилась от извечных недостатков скользящих средних – запаздываний при увеличении периода и ложных срабатываний при его уменьшении.
Filter вычисляет разброс значений KAMA за определенный период с помощью стандартного отклонения. Если этот разброс не превышает определённую величину то используется предыдущее значения фильтра, если же оно превышает заданный порог происходит присвоение новой величины.





DM23

Avatar
Date: 4/30/2013
Reply


Добрый день. Будут ли в дальнейшем здесь рассматриваться интересные торговые идеи, коды торговых систем подобно тому, что есть на сайте Игоря Чечета?
Thanks:

Валентин Мирошниченко

Avatar
Date: 4/30/2013
Reply


Да
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy