MarketQuotingStrategy не ждет сделки. StockSharp

MarketQuotingStrategy не ждет сделки

11/23/2012

Ant.On.

Столкнулся со следующей проблемой: иногда правило WhenStopped() для MarketQuotingStrategy срабатывает позже чем правило WhenNewMyTrades(), что нелогично при выставленным флаге WaitAllTrades=true;

                        q = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, volume);
                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;
                    q.WhenNewMyTrades().Do(()=>this.AddInfoLog("trade...")).Apply(this);
                    q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        this.AddInfoLog("quoting complete");
                    }).Once().Apply(this);
q.Start()

в чем может быть дело? логов пока нет, т.к. ошибка проявляется не всегда...

Tags:

StockSharp

Thanks:

esper

Date: 11/23/2012

Когда срабатывает правило WhenStopped, в стратегию котирования пришли уже все сделки?

Thanks:

Ant.On.

Date: 11/23/2012

нет. как раз проблема в том, что коллекция q.MyTrades пуста

Thanks:

esper

Date: 11/23/2012

На какой версии проверяете?

Thanks:

Ant.On.

Date: 11/23/2012

4.1.5 которая на сайте в box лежит (от 23 Октября)

Thanks:

Alexander

Date: 11/23/2012

Используйте свежую версию - 4.1.6 или 4.1.7

Thanks:

Ant.On.

Date: 11/23/2012

скачал с codeplex trunk. Проблема осталась. Код:

                    q.Volume = q.QuotingVolume;
                    q.CancelOrdersWhenStopping = false; //to eliminate useless cancelation on stoping
                    q.PriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.BestPriceOffset = new Unit(1, UnitTypes.Step);
                    q.WaitAllTrades = true;

                    //q.DisposeOnStop = true;

                    q.WhenStopped().Do(() =>
                    {
                        var tmp = this.securities.FirstOrDefault(sec => sec.getCode() == q.Security.Code);

                        this.AddInfoLog("{0}: Computing enter price. Quoter's position is {1}, average price of the trades is {2}, position in security is {3}", tmp.getCode(), q.PositionManager.Position, q.MyTrades.GetAveragePrice(), tmp.position);
                    }).Once().Apply(this);
                    bs.ChildStrategies.Add(q);

q.MyTrades.GetAveragePrice() выдает 0, т.к. в q.MyTrades нет трейдов.

Thanks:

esper

Date: 11/23/2012

q.CancelOrdersWhenStopping = false;

Сейчас сделано таким образом, что для использования WaitAllTrades свойство CancelOrdersWhenStopping должно быть true.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.