Где бродит свеча. StockSharp

Где бродит свеча

8/27/2012

alex123456

Пример SMA для Quik.
Тайм-фрейм 5 секунд.
Графики все отключены (с ними память жрёт ококо 600 Мб - 1 Гб и программа висит). Без графиков память 150 Мб.
После старта стратегии прошло 2 минуты.
Вопрос: Где бродят данные свечи, поступившие с

Code

_candleManager.Processing += (series, candle) =>

до значения индикатора

Code

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

Где бродит свечка3.zip 931 KB (229)

Tags:

StockSharp

Thanks:

< 1 2 3 >

alex123456

Date: 8/31/2012

в class SmaStrategy добавляем метод:

Code

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

в метод private void ProcessCandle(Candle candle) добавляем обращение к вышенаписанному методу

Code

Notify(_candle);

Тогда при изменении значения свечки сразу же изменяется параметр стратегии.
Т.е. работает цикл:

Code

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });---
---Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);---
---base.NotifyPropertyChanged(candle);---
---this.GuiAsync(() => { TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle; });

esper - спасибо!
Ответьте ещё на вопрос о объёме.

Thanks:

esper

Date: 9/1/2012

Code

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

его не надо добавлять, он есть в базовой стратегии.

Quote:

Ответьте ещё на вопрос о объёме.

Без логов от котирования ничего сказать нельзя.

Thanks:

alex123456

Date: 9/1/2012

Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.

Заявки и сделки.docx 449 KB (197) Где бродит сделка (вторая серия).zip 3 MB (160)

Thanks:

alex123456

Date: 9/1/2012

Использовалось вот это котирование:

Code

var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume);

да при этом

Code

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

практически никакой разницы

Thanks:

esper

Date: 9/1/2012

Еще раз, без логов от стратегии котирования ничего сказать нельзя.

Thanks:

alex123456

Date: 9/1/2012

А где их взять?

Thanks:

MaximMM

Date: 9/2/2012

alex123456

А где их взять?

Code

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

Для логирования сообщений необходимо добавить

Code

strategy

стратегию в LogManager.Sources

Thanks:

alex123456

Date: 9/3/2012

Вот куча лог файлов.
Но там нет данных по значениям индикаторов.
По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму, но не понятно в какое время (почему в этот момент, а не в другой)). В конце первого котирования - позиция может быть нулевой (т.е. сколько купили столько и продали - Смысл?).
Да, причём за каждую сделку берётся комиссия (например: 10 покупок и 10 продаж - комиссия за 2*10 +2*10=40 сделок и со стороны биржи и брокера).
Если попробовать вот это, по логике должна совершиться 1 сделка,

Code

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));

но совершается 10-25сделок на одну свечу, причём как в сторону покупки так и продажи и результат позиция около 0.
Просьба к тем кто разобрался, объясните что делает котирование при старте стратегии (на пальцах, по подробнее, с примером).
То же самое о RegisterOrder?
В моём понимании должна быть вот такая серия стратегий:
1. Мониторинг цен в стакане(во всех сделках и т.д.) без совершения сделок.
2. Выбор наилучшей цены на покупку или продажу и совершение одной сделки по заданному объёму ни больше, ни меньше.
2а. Выставляется стоп-лосс.
3. При наступлении необходимого условия - позиция переворачивается или закрывается.

2012_09_03_17_20_19.txt 25 KB (127) 2012_09_03_17_21_10.txt 9 KB (132) 2012_09_03_17_37_08.txt 62 KB (128) 2012_09_03_17_39_48.txt 74 KB (141) 2012_09_03_17_43_54.txt 68 KB (144) 2012_09_03_17_51_42.txt 74 KB (140) 2012_09_03_18_18_16.txt 779 KB (150) 2012_09_03_18_29_23.txt 463 KB (159) 2012_09_03_18_48_52.txt 210 KB (199)

Thanks:

esper

Date: 9/3/2012

Больше похоже на проблемы в вызывающем коде. RegisterOrder точно один раз вызывается?

Thanks:

EugeneP

Date: 9/4/2012

Да все таки похоже есть проблема в MarketQuotingStrategy..
пока тоже разобраться не могу с кучей заявок

Thanks:

< 1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.