Где бродит свеча

в class SmaStrategy добавляем метод:

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

в метод private void ProcessCandle(Candle candle) добавляем обращение к вышенаписанному методу

Notify(_candle);

Тогда при изменении значения свечки сразу же изменяется параметр стратегии. Т.е. работает цикл:

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });---
---Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);---
---base.NotifyPropertyChanged(candle);---
---this.GuiAsync(() => { TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle; });

esper - спасибо! Ответьте ещё на вопрос о объёме.

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

его не надо добавлять, он есть в базовой стратегии.

Ответьте ещё на вопрос о объёме. Без логов от котирования ничего сказать нельзя.

Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.

Использовалось вот это котирование:

var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume);

да при этом

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

практически никакой разницы

Еще раз, без логов от стратегии котирования ничего сказать нельзя.

А где их взять?

alex123456: А где их взять?

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

Для логирования сообщений необходимо добавить ``` strategy

Вот куча лог файлов. Но там нет данных по значениям индикаторов. По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму, но не понятно в какое время (почему в этот момент, а не в другой)). В конце первого котирования - позиция может быть нулевой (т.е. сколько купили столько и продали - Смысл?). Да, причём за каждую сделку берётся комиссия (например: 10 покупок и 10 продаж - комиссия за 210 +210=40 сделок и со стороны биржи и брокера). Если попробовать вот это, по логике должна совершиться 1 сделка,

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));

но совершается 10-25сделок на одну свечу, причём как в сторону покупки так и продажи и результат позиция около 0. Просьба к тем кто разобрался, объясните что делает котирование при старте стратегии (на пальцах, по подробнее, с примером). То же самое о RegisterOrder? В моём понимании должна быть вот такая серия стратегий:

1. Мониторинг цен в стакане(во всех сделках и т.д.) без совершения сделок.
2. Выбор наилучшей цены на покупку или продажу и совершение одной сделки по заданному объёму ни больше, ни меньше. 2а. Выставляется стоп-лосс.
3. При наступлении необходимого условия - позиция переворачивается или закрывается.

Больше похоже на проблемы в вызывающем коде. RegisterOrder точно один раз вызывается?

Да все таки похоже есть проблема в MarketQuotingStrategy.. пока тоже разобраться не могу с кучей заявок