Вопрос по эквити отдельных инструментов. StockSharp

Вопрос по эквити отдельных инструментов

4/20/2012

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать: Equity.Value, EquityData.Value, Security.PnL, что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Tags:

StockSharp

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 4/20/2012

Strategy.EquityManager.Equity

Thanks:

InsiderHSE

Date: 6/22/2012

Mikhail Sukhov: Strategy.EquityManager.Equity В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.