Расчет проскальзывания. StockSharp

Расчет проскальзывания

3/23/2012

Mikhail Sukhov

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

< 1 2

Eskra

Date: 3/23/2012

Или от желания)))

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/23/2012

transdex

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Если я кидаю заявку +20% от лучшей цены - это price impact?

Thanks:

Eskra

Date: 3/23/2012

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/23/2012

Eskra

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Котирование учитывает только перерегистрацию.

Thanks:

Eskra

Date: 3/23/2012

Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.