Расчет проскальзывания

Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?

2012-03-23T18:11:22Z

Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму? К...

2012-03-23T17:38:49Z

Eskra

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Котирование учитывает только перерегистрацию.

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

2012-03-23T17:11:09Z

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когд...

2012-03-23T15:14:35Z

transdex

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Если я кидаю заявку +20% от лучшей цены - это price impact?

Или от желания)))

2012-03-23T15:05:06Z

Или от желания)))

А ну тогда положительное) Получается, цифра в стакане будет та же, а знак зависит от намерения трейд...

2012-03-23T15:01:24Z

Eskra

А ну тогда положительное)

Получается, цифра в стакане будет та же, а знак зависит от намерения трейдера?[laugh]

А ну тогда положительное)

2012-03-23T15:00:18Z

А ну тогда положительное)

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзыв...

2012-03-23T14:57:21Z

Eskra

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание

120 - это некая цена, которую я выставляю, чтобы купить гарантированно необходимый объем.

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

2012-03-23T14:55:01Z

Mikhail Sukhov

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

2012-03-23T14:44:03Z

Mikhail Sukhov

Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно

2012-03-23T14:27:13Z

Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно

Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы н...

2012-03-23T14:26:14Z

Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы начали котировать покупку от цены 95, а в результате купили по 100 - проскальзывание посчитали как 5 пунктов, но ведь это неправильно. В момент принятия решения на покупку рыночная цена по которой мы могли купить была 105, а мы в результате купили дешевле по 100 - те мы имеем отрицательное проскальзывание

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую Что с учетом объёма - это 10...

2012-03-23T14:24:07Z

Eskra

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

Что с учетом объёма - это 100%. Вопрос больше в методике расчета. Дело в том, что мне один настойчиво утверждают, что вообще будет отрицательное проскальзывание.

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

2012-03-23T14:21:49Z

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

Продублирую тут. 102+205+20*10 = 20+100+200=320 спред 3.2пп И правда тема любопытна

2012-03-23T14:00:07Z

Продублирую тут.
10*2+20*5+20*10 = 20+100+200=320
спред 3.2пп

И правда тема любопытна

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

2012-03-23T13:59:32Z

Расчет проскальзывания

Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму? К...

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когд...

Или от желания)))

А ну тогда положительное) Получается, цифра в стакане будет та же, а знак зависит от намерения трейд...

А ну тогда положительное)

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзыв...

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно

Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы н...

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую Что с учетом объёма - это 10...

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

Продублирую тут. 10*2+20*5+20*10 = 20+100+200=320 спред 3.2пп И правда тема любопытна

допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по ...

Продублирую тут. 102+205+20*10 = 20+100+200=320 спред 3.2пп И правда тема любопытна