TraderPnLManager путает Bid и Ask у рыночных ордеров. StockSharp

TraderPnLManager путает Bid и Ask у рыночных ордеров

3/16/2012

Rinas Andrey

Здравствуйте.
Заметил, что TraderPnLManager при подсчете PnL у открытых ордеров берет не те данные. Т.е для покупок он считает PnL=BestAsk.Price-OpenPrice, для продаж PnL=OpenPrice-BestBid.Price, хотя у покупок надо использовать BestBid, а у продаж BestAsk.

Tags:

StockSharp

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/16/2012

Rinas Andrey

Не согласен. Возьмем узкий спред. Значит инструмент высоколиквиден. Вероятность попасть при закрытии позы в бид или оффер сопоставима. Возьмем неликвид, там спред широкий. Закрыть позу сейчас (и получить прибыль) можно только об противоположную сторону. Иначе вы так же встанете на край спреда, и никакой прибыли не получите.

Thanks:

Rinas Andrey

Date: 3/16/2012

Так и я об этом говорю :)
Вот пример в цифрах:
Покупка по цене 169855
Текущий бид=169835
Текущий аск=169850
PnL покаызвает -5, хотя реально он -20

Чтобы нам по рынку закрыть, нам надо продать по цене <=169835, а не 169850.

Thanks:

Alexander

Date: 3/16/2012

Будет фикс, ага

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.