Как зафиксировать причину срабатывания SLS стратегии?


Как зафиксировать причину срабатывания SLS стратегии?
Atom
11/10/2011


Очень хочется глянуть. Такое впечатление, что срабатывает на "шипы" в потоке. Очень хочется оценить параметры срабатывания.

Tags:


Thanks:




frontman

Avatar
Date: 11/10/2011
Reply


Ну то что не покажут могу точно сказать)
Вопрос поконкретнее задайте. Что не работает, при каких обстоятельствах...
Thanks:

andy_baka_

Avatar
Date: 11/10/2011
Reply


Обстоятельства самые тривиальные -

foreach (var _tt in trades)
{
var stopLoss = new StopLossStrategy(_tt, 200)
{
IsTrailing = false,
UseMarketQuoting = true,
BestPriceOffset = Configuration["bestPriceOffset"].To<decimal>(),
PriceOffset = Configuration["priceOffset"].To<decimal>()
};

this.ChildStrategies.Add(stopLoss);
}

дальше стратегия срабатывает и снимает позицию. Вопрос с том, что служит триггером для ее срабатывания.
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 11/10/2011
Reply


andy_baka_ GoTo
Обстоятельства самые тривиальные -

foreach (var _tt in trades)
{
var stopLoss = new StopLossStrategy(_tt, 200)
{
IsTrailing = false,
UseMarketQuoting = true,
BestPriceOffset = Configuration["bestPriceOffset"].To<decimal>(),
PriceOffset = Configuration["priceOffset"].To<decimal>()
};

this.ChildStrategies.Add(stopLoss);
}

дальше стратегия срабатывает и снимает позицию. Вопрос с том, что служит триггером для ее срабатывания.


Если цена последней сделки будет ниже \ выше (зависит от _tt.Direction) чем _tt.Price - (+) 200.

Если хоть одна сделка в потоке всех сделок удовлетворяет этому - то, конечно, стоп сработает.
Т.е. считайте выставили обычный стоп на 200пп.
Thanks:

frontman

Avatar
Date: 11/10/2011
Reply


Ну вы же при инициализации указали параметры... Как только цена последней сделки достигает цены которая рассчитывается в соответствии с указанным вами PriceOffset позиция закрывается...
Thanks:

andy_baka_

Avatar
Date: 11/10/2011
Reply


Ок. Сейчас тогда половлю.
Thanks:

Pantov

Avatar
Date: 12/20/2011
Reply


У StopLossStrategy есть параметр "Защищаемая позиция",
а вот если ее нет, т.е. я хочу, допустим, купить ниже текущей цены на 100п,
как следует поступать?
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy