Решил агрегировать все текущие задачи по проекту:
Plaza 2.
- Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
- Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.
Гидра.
- Авто обновление закаченных данных и структуры базы при новой версии.
- Научить Гидру работать со свечками. Закачивать из внешних источников, автоматически их создавать из тиков и т.д. Нужно для тех инструментов, для который просто не найти тики. Со стороны тестера S# такое можно поддержать.
- Сделать источники для западных площадок (IQFeed, ESignal).
- Научить Гидру сохранять не только тики и стаканы, а так же волатильность, открытый интерес.
- Выводить ошибки через MonitorWindow (переделав предварительно все логи на ILogSource).
Документация.
- Документация по индикаторам
Тестирование. Управление памятью.
- Собрать готовой программой метрики по использованию памяти при тестировании
Micex Bridge.
Пока неизвестно насколько актуально. Данные по ММВБ стали передавать через Plaza II.
Часть задач - простые (с документацией), часть - более сложные и требуют больше времени (сжатие сделок в свечки).
Каждый может найти задачу конкретно под себя.
Пишите в данной теме кто за какую задачу готов взяться.
У всех мало свободного времени и всем некогда.
За последние 2 года мы сделали многое - создали лучшую в России библиотеку для создания роботов, осуществляли на форуме буквально ежеминутную поддержку.
Пора и вам что-то сделать для проекта. Не ждите других.
Сделано:
Publisher. (by esper)
- Перенаправить вывод Visual Studio в консоль
Plaza 2.
- Избавиться от накопления очереди сообщений в первые секунды работы (необходимо разбить получение реплики на несколько соединений, работающих в отдельных thread'ах, каждое со своим циклом выборки).
- Обрабатывать снятие заявки в клиринг (сейчас заявка остаётся активной и снять её невозможно)
- Возможность задания даты истечения заявки (сейчас делается через PlazaStopCondition.ExpiryDate, что не прозрачно, т.к. на Plaza вообще нет стоп заявок)
- Поддержка FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок (by frontman)
- Поддержка Plaza 64x. (by frontman)
- Поддержать потоки ММВБ.
- Отфильтровывать данные от уже прошедшей сессии (вечером приходят данные как от дневной, так и от вечерней сессии).
Гидра.
- Научить ее работать с SQL Lite, чтобы не требовалась сложная установка с Sql Server 2008.
Тестирование. Перфоманс на истории.
- Сделать компрессор сделок в свечки.
Документация.
- Описание формата Security.Id
- Документация по свечкам
Проблемы со сделками, позициями.
- Потестировать изменение позиции с помощью указанного PositionManager.