Как изменить частоту генерации исторических свечек по подписке


Как изменить частоту генерации исторических свечек по подписке
Atom
2/21/2022


Добрый день!

Подскажите как изменить частоту генерации исторических свечек по подписке.

Указываю таймфрейм свечи 1 минута, но если запрашивать историю, обработчик прихода новой свечи (CandleFinished) срабатывает чуть ли не каждые 5-7 миллисекунд (т.е. генерится историческая свечка с таймфремом 1 минута, но генерится она раз в 5-7 мс )

У меня цель, чтобы генерация была регулируемой, ну или хотя бы равной таймфрейму.

Объясню зачем. При такой бешеной скорости прихода новых свечей RealTimeEmulationTrader не успевает отрабатывать мои заявки, которые я ему посылаю по логике робота.

А именно: когда по моей логике нужно уже закрыть заявку, она все еще висит в состоянии Pending, а по логике должна висеть уже N минут в состоянии Active и ждать пробоя.

Делаю вывод, что эмулятор попросту не успевает обрабатывать заявки, когда свечки сыпятся к нему с такой частотой.

Мб это (отрегулировать частоту) как-то можно сделать ?

Code

protected override void OnStarted()
{
_candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), base.Security, _timeFrame)
{
IsCalcVolumeProfile = true,

};
Connector.OrderChanged += Connector_OrderChanged;
var x = Connector.SubscribeCandles(_candleSeries, DateTimeOffset.Now.AddMinutes(-_minutesWindowOffset));


Connector.WhenCandlesFinished(_candleSeries)

.Do(CandlesFinished)
.Apply(this);

base.OnStarted();
}

private void CandlesFinished(Candle candle) // сюда заходит каждые 5 мс
{

}





Thanks:






Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy