вопрос по StopLossStrategy. StockSharp

вопрос по StopLossStrategy

4/13/2011

sklementiev

Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила? только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

стратегия создается стандартно в батче

        batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
        {
            var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, takeProfitPoints) { IsForts = true };

            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, stopLossPoints) {IsForts = true};

            takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

            s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
            s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
            return s;
        }));

        ChildStrategies.Add(batch);

Как исключить подобное? Ибо если это не работает, какой вообще смысл в Protective статегиях?

также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?

Tags:

StockSharp

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 4/13/2011

sklementiev: Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила? только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

Без логов не понять, что произошло.

sklementiev: также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?

Когда срабатывает защитная стратегия, то выставляется лимитная заявка и она может котироваться через MarketQuotingStrategy (при условии что UseMarketQuoting = true). Это ее параметры.

Thanks:

sklementiev

Date: 4/14/2011

Mikhail Sukhov:

sklementiev: Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила? только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

Без логов не понять, что произошло.

sklementiev: также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?

Когда срабатывает защитная стратегия, то выставляется лимитная заявка и она может котироваться через MarketQuotingStrategy (при условии что UseMarketQuoting = true). Это ее параметры.

В логах все стандартно, SLS стратегия запустилась, заявка послалась.... и все. В квике заявка красная (активная) цена давно ее перескочила, сделки конечно же нет

то есть если я включу MarketQuotingStrategy для StopLossStrategy я гарантированно получу сделку? Или как? Кстати, а Protective стратегии поддерживают трейлинг ордера? Вообще каков внутренний механизм работы этих стратегий? Почему они не ставят StopLoss и TakeProfit ордера в момент запуска? почему они не используют стоп-лимит со связанной заявкой? Просвети плиз, это важно

Спасибо

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 4/14/2011

sklementiev: В логах все стандартно, SLS стратегия запустилась, заявка послалась.... и все. В квике заявка красная (активная) цена давно ее перескочила, сделки конечно же нет

Вполне может быть. При возникновении стоп условия кидается заявка. Если это Мамба, то нужно кидать заявку как рыночную. На ртске такого нет. Поэтому или кидай глубоко в рынок, или котируй.

sklementiev: то есть если я включу MarketQuotingStrategy для StopLossStrategy я гарантированно получу сделку? Или как?

Что такое котирование. Это процесс передвижения заявки. MarketQuotingStrategy котирует по краю спреда. Следовательно сделку ты получишь когда тебе нальют в заявку. Когда это произойдет, и не будет ли спред убегать от твоей заявки - не скажет никто. Это же рынок.

sklementiev: Кстати, а Protective стратегии поддерживают трейлинг ордера?

Только трейлинг-стоп. Для тейка нужно самому делать.

sklementiev: Вообще каков внутренний механизм работы этих стратегий?

Механизм работы как у котирования - постоянно мониторят стакан и если есть стоп уровень - выставляют заявку.

sklementiev: Почему они не ставят StopLoss и TakeProfit ордера в момент запуска? почему они не используют стоп-лимит со связанной заявкой?

Купил по 100. Тейк на продажу по 110. Стоп на продажу по 90. Сразу же налили в 90.[smile]

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.