Спасибо, pyhta4og. Так стало понятнее.
Выставил MinPrice и MaxPrice как ты сказал, поведение не изменилось. По какой-то причине защитная стратегия выставляет заявку именно объемом 1.
2011.01.11 13:17:29.000| |CSS_GAZP@EQNE_test account|Новая Buy сделка 1 по цене 192,67000 на 100 заявки 78302031.
...
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Защита активирована.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Цена текущей NULL и лучшей 194,597.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Лучший бид 193,98000 и лучший аск 194,29000.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 194,597 и объемом 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302032 на Sell отправлена с ценой 194,597 объемом 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302032 принята биржей.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Цена текущей 194,597 и лучшей 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Лучший бид 193,98000 и лучший аск 195,00000.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Котирование заявки 78302032 на Sell с ценой 194,597 объемом 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Отмена заявки 78302032.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Отмена заявки 78302032.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302032 больше не активна.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302032 была снята. Время снятия 12.01.2011 10:29:59.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Цена текущей NULL и лучшей 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Лучший бид 193,98000 и лучший аск 195,00000.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 1 и объемом 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302033 на Sell отправлена с ценой 1 объемом 1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Заявка 78302033 принята биржей.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2011.01.12 10:29:59.000| |CSS_GAZP@EQNE_test account|Новая Sell сделка 3 по цене 193,98000 на 1 заявки 78302033.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPSLS_GAZP@EQNE_test account|Новая Sell сделка 3 по цене 193,98000 на 1 заявки 78302033.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Новая Sell сделка 3 по цене 193,98000 на 1 заявки 78302033.
2011.01.12 10:29:59.000| |CSS_GAZP@EQNE_test account|Новая позиция: test account-GAZP@EQNE=517.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPSLS_GAZP@EQNE_test account|Новая позиция: test account-GAZP@EQNE=-1.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Новая позиция: test account-GAZP@EQNE=-1.
2011.01.12 10:29:59.000| |SLS_GAZP@EQNE_test account|Изменение объема для котирования. Старый объем 100, новый объем 99.
2011.01.12 10:29:59.000| |TPS_GAZP@EQNE_test account|Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 99.
Может в защитных стратегиях есть некое свойство, которое влияет на это поведение?