BatchStrategy
Atom
12/16/2010


Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008

Tags:


Thanks:




1 2 3  >
ltrim

Avatar
Date: 12/16/2010
Reply


Я не пойму чего то! Я делаю базовую стратегию Strategy.
Делаю дочерню MarketQuotingStrategy чтобы она исполнила мой ордер как только ордер исполняется появляются MyTrades, соответсвенно я из перехватываю и делаю:
Code
Ecng.Trading.Algo.Strategies.TakeProfitStrategy(MyTrade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
и
Ecng.Trading.Algo.Strategies.StopLossStrategy(MyTrade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))


и вот что мне возвращает лог Strategy

Стратегия запущена. SSP
Стратегия запущена. MQS
Цена текущей 106,8 и лучшей 109,8. MQS
Котирование заявки 76330095 на Buy с ценой 106,8 объемом 1. MQS
Перекотирование зарегистрировано для заявки 76330097 на Buy с ценой 109,8 объемом 1. MQS
Стратегия запущена. BS
Стратегия запущена. BS
Стратегия запущена. TPS
Стратегия запущена. TPS
Стратегия запущена. SLS
Стратегия запущена. SLS
Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов. MQS
Стратегия останавливается. MQS
Котирование отменяет заявку 76330097. MQS
Стратегия остановлена. MQS

и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.
Thanks:

ltrim

Avatar
Date: 12/16/2010
Reply


Да кстати версия S# 2.6.1.0
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


ltrim
Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008


Есть stocksharp.sln (это для VS 2010) и stocksharp_2008.sln (это для VS 2008).
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


ltrim

и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.


Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.
Thanks:

ltrim

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


Mikhail Sukhov
ltrim

и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.


Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.


Давайте так. Я делаю заявку. Ожидаю, что по ее исполнению я зарегистрирую стратегию BatchStrategy и дочерние TakepropitStrategy и StopLossStrategy на каждую Mytrade по исполненной заявке. И если вдруг текущая цена инструмента уйдет от цены MyTrade на указанный размер, то срабатывает TakepropitStrategy или StopLossStrategy. Я правильно предполагаю?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


ltrim
Mikhail Sukhov
ltrim

и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.


Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.


Давайте так. Я делаю заявку. Ожидаю, что по ее исполнению я зарегистрирую стратегию BatchStrategy и дочерние TakepropitStrategy и StopLossStrategy на каждую Mytrade по исполненной заявке. И если вдруг текущая цена инструмента уйдет от цены MyTrade на указанный размер, то срабатывает TakepropitStrategy или StopLossStrategy. Я правильно предполагаю?


MarketQuotingStrategy где используется в этом схеме?
Thanks:

ltrim

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order).
Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


ltrim
Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order).
Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит


А код можете привести, как именно создаете BatchStrategy и ее заполняете? Я правильно понял, что эту стратегию создаете в обработчике Strategy.NewMyTrades?
Thanks:

ltrim

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


Mikhail Sukhov
ltrim
Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order).
Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит


А код можете привести, как именно создаете BatchStrategy и ее заполняете? Я правильно понял, что эту стратегию создаете в обработчике Strategy.NewMyTrades?


Да, точно так!

Code
Public Sub NewMyTrades(ByVal obj as ... MyTrades)
Dim Trade as MyTrade
Dim BaseBathStrategy as New BatchStrategy(all)
BaseBathStrategy.IsParalel = True
For each Trade In obj
Dim Bath as New BatchStrategy(First)
Dim Tkprf as TakeProfitStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
Tkprf.IsParalell = True
Dim Stplm as StopLossStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
Stplm.IsParalell = True
Bath.ChildStrategys.Add(Tkprf)
Bath.ChildStrategys.Add(Stplm)
Next
BaseBathStrategy.ChildStrategys.Add(Bath)
End sub
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/17/2010
Reply


ltrim

Да, точно так!

Code
Public Sub NewMyTrades(ByVal obj as ... MyTrades)
Dim Trade as MyTrade
Dim BaseBathStrategy as New BatchStrategy(all)
BaseBathStrategy.IsParalel = True
For each Trade In obj
Dim Bath as New BatchStrategy(First)
Dim Tkprf as TakeProfitStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
Tkprf.IsParalell = True
Dim Stplm as StopLossStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
Stplm.IsParalell = True
Bath.ChildStrategys.Add(Tkprf)
Bath.ChildStrategys.Add(Stplm)
Next
BaseBathStrategy.ChildStrategys.Add(Bath)
End sub


А саму то BaseBathStrategy куда нибудь добавляли? Подозреваю что забыли в конце добавить Me.ChildStrategys.Add(BaseBathStrategy)
Thanks:
1 2 3  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy