BatchStrategy

Я не пойму чего то! Я делаю базовую стратегию Strategy. Делаю дочерню MarketQuotingStrategy чтобы она исполнила мой ордер как только ордер исполняется появляются MyTrades, соответсвенно я из перехватываю и делаю:

Ecng.Trading.Algo.Strategies.TakeProfitStrategy(MyTrade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
и
Ecng.Trading.Algo.Strategies.StopLossStrategy(MyTrade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))

и вот что мне возвращает лог Strategy

Стратегия запущена. SSP Стратегия запущена. MQS Цена текущей 106,8 и лучшей 109,8. MQS Котирование заявки 76330095 на Buy с ценой 106,8 объемом 1. MQS Перекотирование зарегистрировано для заявки 76330097 на Buy с ценой 109,8 объемом 1. MQS Стратегия запущена. BS Стратегия запущена. BS Стратегия запущена. TPS Стратегия запущена. TPS Стратегия запущена. SLS Стратегия запущена. SLS Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов. MQS Стратегия останавливается. MQS Котирование отменяет заявку 76330097. MQS Стратегия остановлена. MQS

и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.

Да кстати версия S# 2.6.1.0

ltrim: Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008

Есть stocksharp.sln (это для VS 2010) и stocksharp_2008.sln (это для VS 2008).

ltrim: и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.

Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.

Mikhail Sukhov:

ltrim: и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.

Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.

Давайте так. Я делаю заявку. Ожидаю, что по ее исполнению я зарегистрирую стратегию BatchStrategy и дочерние TakepropitStrategy и StopLossStrategy на каждую Mytrade по исполненной заявке. И если вдруг текущая цена инструмента уйдет от цены MyTrade на указанный размер, то срабатывает TakepropitStrategy или StopLossStrategy. Я правильно предполагаю?

ltrim:

Mikhail Sukhov:

ltrim: и все! И больше ничего не происходит! Даже если в стакане все меняется. Блин я уже запарился.

Не совсем понял, что и как делаете, плюс какой результат ожидается.

Давайте так. Я делаю заявку. Ожидаю, что по ее исполнению я зарегистрирую стратегию BatchStrategy и дочерние TakepropitStrategy и StopLossStrategy на каждую Mytrade по исполненной заявке. И если вдруг текущая цена инструмента уйдет от цены MyTrade на указанный размер, то срабатывает TakepropitStrategy или StopLossStrategy. Я правильно предполагаю?

MarketQuotingStrategy где используется в этом схеме?

Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order). Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит

ltrim: Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order). Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит

А код можете привести, как именно создаете BatchStrategy и ее заполняете? Я правильно понял, что эту стратегию создаете в обработчике Strategy.NewMyTrades?

Mikhail Sukhov:

ltrim: Я сейчас не возле компа с проетом. Но суть такая: В дочерние стратегии базового класса Strategy добавляю инициированный MarketQuotingStrategy, потом делаю MyStrategy.RegisterOrder(Order). Лог говорит, что MarketQuotingStrategy отрабатывает нормально, заявка исполняется, срабатывает событие при появлении новых MyTrade. Там я создаю BatchStrategy добавляю дочерние стратегии TakeProfitStrategy и StopLimitStrategy указаываю все как положено. Лог говорит стратегии запущены но они дальше не работают, то есть ничего не происходит

А код можете привести, как именно создаете BatchStrategy и ее заполняете? Я правильно понял, что эту стратегию создаете в обработчике Strategy.NewMyTrades?

Да, точно так!

Public Sub NewMyTrades(ByVal obj as ... MyTrades)
       Dim Trade as MyTrade
       Dim BaseBathStrategy as New BatchStrategy(all)
       BaseBathStrategy.IsParalel = True
       For each Trade In obj
              Dim Bath as New BatchStrategy(First)
              Dim Tkprf as TakeProfitStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
              Tkprf.IsParalell = True
              Dim Stplm as StopLossStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2))
              Stplm.IsParalell = True
              Bath.ChildStrategys.Add(Tkprf)
              Bath.ChildStrategys.Add(Stplm)
       Next
       BaseBathStrategy.ChildStrategys.Add(Bath)
End sub

ltrim: Да, точно так!

Public Sub NewMyTrades(ByVal obj as ... MyTrades) Dim Trade as MyTrade Dim BaseBathStrategy as New BatchStrategy(all) BaseBathStrategy.IsParalel = True For each Trade In obj Dim Bath as New BatchStrategy(First) Dim Tkprf as TakeProfitStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2)) Tkprf.IsParalell = True Dim Stplm as StopLossStrategy(Trade, New Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(2)) Stplm.IsParalell = True Bath.ChildStrategys.Add(Tkprf) Bath.ChildStrategys.Add(Stplm) Next BaseBathStrategy.ChildStrategys.Add(Bath) End sub

А саму то BaseBathStrategy куда нибудь добавляли? Подозреваю что забыли в конце добавить Me.ChildStrategys.Add(BaseBathStrategy)