Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua). StockSharp

Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)

8/31/2020

Balex

Добрый день
Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?

Fixed

5.0.29

StockSharp.QuikLua

Tags:

Thanks:

Support

Date: 9/1/2020

Добрый день

Вариационная маржа + Накопленный доход и транслируется это в поле PositionChangeTypes.VariationMargin.

Изменять мы не можем поведение, но мы можем вынести Накопленный доход в отдельное поле, и вам необходимо будет сделать разность величин. Это вам будет достаточно?

Thanks:

Balex

Date: 9/1/2020

Да я то буду рад любому решению, это уж как удобно.

Thanks:

Support

Date: 9/1/2020

Достаточно ли будет этого поля для расчетов?

Thanks:

Balex

Date: 9/1/2020

да, конечно

Thanks:

Support

Date: 9/4/2020

Balex

да, конечно

Добрый день

Поле Накопленный доход транслируется в Portfolio.CurrentPrice.

Thanks:

Balex

Date: 9/4/2020

Это в свежем релизе на Нугете? Смогу чуть позже посмотреть. Спасибо
Странный у вас подход к заполнению полей, название которых не имеет ничего общего с содержимым... но дарённому API

Thanks:

Balex

Date: 9/4/2020

Посмотрел Portfolio.CurrentPrice == null (свежие компоненты с Нугет, свежий lua коннектор)

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.