Работа со стаканом заявок

Работа со стаканом заявок
Atom
2/4/2019


Добрый день.

Имею историю по стаканам.
History.zip

Загружаю историю по стакану из локального хранилища.
LKOH.txt
По времени всё ок. (06:59:46.253, 06:59:46.643... меняется)
QuoteChange,T(L)=2019/01/30 03:59:45.114,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/3106:59:46.253,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/31 06:59:46.643,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}

Гружу историю через HistoryEmulationConnector (аналогично как в S# Shell) и не могу найти свойство отвечающее за QuoteChange в коннекторе и стратегии.
Capture.PNG
Отображается неизменяемое 06:59:45

WriteLine(FirstSecurity.Code + " " + Connector.CurrentTime) и
WriteLine(SecondSecurity.Code + " " + Connector.MarketDataAdapter.CurrentTime) в ProcessMarketDepth(MarketDepth marketDepth)
both.txt

Где находится информация о QuoteChange time в HistoryEmulationConnector или стратегии?
History.zip 1 MB (423) LKOH.txt 2 MB (536) Capture.PNG 36 KB (696) both.txt 15 MB (338)

Tags:


Thanks:


< 1 2 3 
Support

Avatar
Date: 2/14/2019
Reply


Так же ваша информация передана разработчикам, так как тиковые сделки должны приходить в случае формирования свечей.
Thanks:

Дмитрий_

Avatar
Date: 2/14/2019
Reply


Support Go to
Предоставлен ли ответ здесь https://stocksharp.com/posts/m/46732/ ?


Добрый день.

К сожалению не совсем.

По отображению исторического времени через ордер лог - вопросов нет, работает идеально.
Только я использую не событие
Code
connector.NewOrderLogItem
, а MarketRule инструмента
Code
FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector)
, поскольку не нужно искать инструмент в коннекторе.

К несчастью, ордер лог доступен только на срочном рынке, на споте этот вариант не подойдет, поэтому использую историю стакана

Quote:
Так же ваша информация передана разработчикам, так как тиковые сделки должны приходить в случае формирования свечей.

Большое спасибо.

Т.к.
Quote:
К несчастью, ордер лог доступен только на срочном рынке, на споте этот вариант не подойдет, поэтому использую историю стакана
+ для отслеживания поведения крупной заявки в стакане на истории и ещё ряда стратегий необходимо историческое время - передайте пожалуйста разработчикам следующую просьбу.
Добавьте пожалуйста (для исторического коннкектора)
для правил
Code
security.WhenNewTrade
,
Code
security.WhenMarketDepthChanged

и событий
Code
Connector.MarketDepthChanged
,
Code
Connector.NewTrade

возможность просмотра исторического времени, как это уже реализовано для
Code
connector.NewOrderLogItem
и
Code
security.WhenNewOrderLogItem
.

Данные доработки разрешат данный вопрос.







Thanks:
< 1 2 3 

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy