|
Jun 28, 2012 - Кто-нибудь собирает данные по российскому рынку и западным фьючерсам? Я готов купить
|
|
|
Jun 8, 2012 - если спред в неликвиде большой то лучше котировать, котировать просто - стоять лучшим бидом/аском до какого-то времени t0 (которое можно оптимизировать, или посчитать аналитически исходя из статистиче...
|
|
|
Jun 8, 2012 - Перечисленный вами первый вариант - это имхо невариант вообще) по второму я сказал - котировать менее ликвидную, будет мало сделок. В принципе нормально, но не проще котировать более весомую бумагу и ...
|
|
|
Jun 8, 2012 - В принципе вы можете котировать сразу все бумаги, S# это позволяет)
|
|
|
Jun 8, 2012 - Те тестировать надо уже с учетом этих минусов и исходя из результатов запускать систему в рынок или нет
|
|
|
Jun 8, 2012 - Если вы будете котировать неликвидную у вас будет мало сделок. А по поводу минимизации - вы их никак не минимизируете вы можете только учитывать возможное проскальзывани/вход по худшей цене в расчетах...
|
|
|
Jun 8, 2012 - Обычно котируется "основная" бумага, те имеющая больший вес, а перекрываетесь либо по маркету, либо котированием внутри спреда, но при маркет заявке трудно контролировать проскальзывание. А по второму...
|
|
|
May 8, 2012 - Потестировал - все отлично работает, спасибо!
|
|
|
May 2, 2012 - Я работал только с 4.1
|
|
|
May 2, 2012 - 3) А, понял - нет, разрывов связи в ближайшее время до этого не было 6) да, роутер последний - ок, отправлю, как повториться
|