Eskra
|
Date: 6/8/2012
Обычно котируется "основная" бумага, те имеющая больший вес, а перекрываетесь либо по маркету, либо котированием внутри спреда, но при маркет заявке трудно контролировать проскальзывание. А по второму вопросу, не понял, как будут сбиваться веса?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Den
|
Date: 6/8/2012
Eskra:
Обычно котируется "основная" бумага, те имеющая больший вес, а перекрываетесь либо по маркету, либо котированием внутри спреда, но при маркет заявке трудно контролировать проскальзывание
Бумага имеющая больший вес, как правило, ликвидна. Вопрос как раз если в корзине есть пара-тройка не особо ликвидных бумаг, как по ним минимизировать потери...
Eskra:
А по второму вопросу, не понял, как будут сбиваться веса?
Допустим корзина из бумаг A, B, C против фьюча F. C - неликвидная, вес ее 20%.
Второй вариант - это котирование C, как только произошла по ней сделка, продать 20% фьюча F. Но тогда мы остаемся с корзиной A, B против F - а это уже другой набор хуже повторяющий F, значит возможны негативные движения.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 6/8/2012
Если вы будете котировать неликвидную у вас будет мало сделок. А по поводу минимизации - вы их никак не минимизируете вы можете только учитывать возможное проскальзывани/вход по худшей цене в расчетах, либо убирать их надо из корзины.
По второму варианту "Но тогда мы остаемся с корзиной A, B против F" - вы же пишите, что котируете С и по ней уже прошла сделка.
В любом случае у вас только два варианта, либо маркет, либо стоять в стакане - в обоих случаях нужно просто учитывать в расчетах проскальзывание или вход по худшей цене + в случае стояния в стакане вариант на форс-мажор
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 6/8/2012
Те тестировать надо уже с учетом этих минусов и исходя из результатов запускать систему в рынок или нет
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 6/8/2012
В принципе вы можете котировать сразу все бумаги, S# это позволяет)
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
tmt
|
Date: 6/8/2012
Я занимаюсь разработкой арбитражной стратегии фьюч на RTSi + 5 фьючерсов на акции входящие в этот индекс.
Плюсы: возможность в сутки зарабатывать ~2%
Минусы: 1)Курс доллара (стоимость шага цены на фьюч RTSi)
2)Не совсем понятно, в какую сторону открывать (просто открыл и ждешь.. не пойдет. Тк курс доллара очнь сильно влияет)
Уже 2а месяца бьюсь.. И решил залезть куда по проще.
Посмотри два фьючера на индекс ртс (1ый с более поздней датой поставки, 2ой с более ранней) - очень там все просто.
Поэтому сам на него перейду. Насчет доходности пока ничего сказать не могу.
ps. нашел инструмент, где она около 50% в сутки, от ГО покупаемых/продаваемых фьючерсов.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Den
|
Date: 6/8/2012
Eskra:
В принципе вы можете котировать сразу все бумаги, S# это позволяет)
Т.е. кроме перечисленных мной двух вариантов больше не бывает?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 6/8/2012
Перечисленный вами первый вариант - это имхо невариант вообще)
по второму я сказал - котировать менее ликвидную, будет мало сделок. В принципе нормально, но не проще котировать более весомую бумагу и перекрываться другими. В чем проблема просчитать заанее вероятное проскальзывание на других бумагах и котировать с учетом этого проскальзывания. Как правило менее ликвидная она и менее весомая, тогда вам придется перекрываться большим объемом на ликвидной, но вы все равно получите ощутимое проскальзывание за счет объема
|
|
|
|
|
|
|
Den
|
Date: 6/8/2012
Eskra:
Перечисленный вами первый вариант - это имхо невариант вообще)
по второму я сказал - котировать менее ликвидную, будет мало сделок. В принципе нормально, но не проще котировать более весомую бумагу и перекрываться другими. В чем проблема просчитать заанее вероятное проскальзывание на других бумагах и котировать с учетом этого проскальзывания. Как правило менее ликвидная она и менее весомая, тогда вам придется перекрываться большим объемом на ликвидной, но вы все равно получите ощутимое проскальзывание за счет объема
Исчерпывающий ответ. Спасибо!
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Den
|
Date: 6/8/2012
tmt:
Уже 2а месяца бьюсь.. И решил залезть куда по проще.
Посмотри два фьючера на индекс ртс (1ый с более поздней датой поставки, 2ой с более ранней) - очень там все просто.
Поэтому сам на него перейду. Насчет доходности пока ничего сказать не могу.
ps. нашел инструмент, где она около 50% в сутки, от ГО покупаемых/продаваемых фьючерсов.
Календарный арбитраж это интересно, но там свои подводные камни. Но в планах поглядеть, конечно, есть...
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|