|
Jan 12, 2012 - Михаил, спасибо большое, попробую и отпишусь в этой ветке о результатах - вдруг кому-то еще пригодится эта информация.
|
|
|
Jan 12, 2012 - Михаил, спасибо за ответ. Дело в том что стаканы сохранены в моем собственном формате, про который S# ничего не знает. Сохраненные стаканы загружаются и попадают в DumpMarketDepthGenerator как PciCurv...
|
|
|
Jan 12, 2012 - Михаил, в этих терминах - генерация. /// /// Market depth generator based on dump file. /// public sealed class DumpMarketDepthGenerator : MarketDepthGenerator { /// /// The piecewise constant interpo...
|
|
|
Jan 11, 2012 - У меня есть стаканы, сохраненные в файл. При тестировании они попадают в EmulationTrader через написанный мной MarketDepthGenerator.
|
|
|
Jan 11, 2012 - Идея следующая: Для того чтобы проверить корректность работы робота, есть две одновременно работающих стратегии: одна торговая (trading) и одна (dump quotes) которая записывает стаканы в файл по насту...
|
|
|
Jan 10, 2012 - Здравствуйте, Имеется следующий код для тестирования стратегии: var emulationTrader = new EmulationTrader(allSecurities, new { traderInfo.Portfolio }) { MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMillis...
|
|
|
Jan 9, 2012 - Спасибо, Александр. А нет ли в планах имплементации такого правила "логическое И" наподобие StrategyRuleHelper.Or?
|
|
|
Jan 9, 2012 - Привет, а можно ли комбинировать правила стратегии в логическое И? Например IsPriceMore(security1) && IsPriceMore(security2)
|
|
|
Jan 7, 2012 - Александр, спасибо
|
|
|
Jan 6, 2012 - В приведенном Вами логе записи начиная с 05.06.2009 10:00:00 имеют интервал 5 минут вместо 30.
|