|
Sep 3, 2012 - Вот куча лог файлов. Но там нет данных по значениям индикаторов. По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму,...
|
|
|
Sep 1, 2012 - А где их взять?
|
|
|
Sep 1, 2012 - Использовалось вот это котирование: var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume); да при этом var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume); практически никакой разницы
|
|
|
Sep 1, 2012 - Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.
|
|
|
Aug 31, 2012 - в class SmaStrategy добавляем метод: protected internal void Notify(string candle) { base.NotifyPropertyChanged(candle); } в метод private void ProcessCandle(Candle candle) добавляем обращение к вышен...
|
|
|
Aug 30, 2012 - MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое. _strategy.PropertyChanged - это событие изменения параметров стратегии. Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии? Я д...
|
|
|
Aug 29, 2012 - Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (candle.ClosePrice). Т.е. с приходом свечки срабатывает событие _candleManager.Processing... и строится с...
|
|
|
Aug 29, 2012 - Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2. Ждать пока все сделки совершатся.
|
|
|
Aug 29, 2012 - Объясню вопрос другими словами. candlemanger за 60 сек переработал 12 5-секундных свечей, а strategy за 60 сек только одну(или две, три, но меньше 12). Где клинет?
|
|
|
Aug 27, 2012 - Пример SMA для Quik. Тайм-фрейм 5 секунд. Графики все отключены (с ними память жрёт ококо 600 Мб - 1 Гб и программа висит). Без графиков память 150 Мб. После старта стратегии прошло 2 минуты. Вопрос: ...
|