Где бродит свеча. StockSharp

Где бродит свеча

8/27/2012

alex123456

Пример SMA для Quik.
Тайм-фрейм 5 секунд.
Графики все отключены (с ними память жрёт ококо 600 Мб - 1 Гб и программа висит). Без графиков память 150 Мб.
После старта стратегии прошло 2 минуты.
Вопрос: Где бродят данные свечи, поступившие с

Code

_candleManager.Processing += (series, candle) =>

до значения индикатора

Code

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);
ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

Где бродит свечка3.zip 931 KB (225)

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 3 >

MaximMM

Date: 8/28/2012

Смотрите документацию:
Свечки>График.

Thanks:

alex123456

Date: 8/29/2012

Объясню вопрос другими словами.
candlemanger за 60 сек переработал 12 5-секундных свечей,
а strategy за 60 сек только одну(или две, три, но меньше 12).
Где клинет?

Thanks:

esper

Date: 8/29/2012

Телепаты в отпуске. По сообщениям не понятно в чем проблема. Нет никакого описания как это воспроизвести. Нет никакого кода, который бы показал суть ошибки. Есть только видео, на котором опять же ничего не понятно.

Thanks:

alex123456

Date: 8/29/2012

Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2.
Ждать пока все сделки совершатся.

SampleSMA2.zip 7 MB (208)

Thanks:

esper

Date: 8/29/2012

Никуда ничего не пропадает, просто время свечки из стратегии берется только при изменении параметров стратегии, которые, видимо, меняются довольно редко.

Thanks:

alex123456

Date: 8/29/2012

Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (candle.ClosePrice).
Т.е. с приходом свечки срабатывает событие

Code

_candleManager.Processing...

и строится свечка, после должны автоматически вычисляться скользящие средние

Code

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

после проверяются следующие условия:

Code

var isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;
			// если произошло пересечение
			if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
....

и т.д. с каждой свечкой.
Это проверяется с помощью останова и шагом с заходом.
Причём стратегия не может знать какие данные пришли ( может короткая пересекла длинную или наоборот), т.е. она должна обрабатывать каждую свечку и вовремя.
Да, ещё стратегия совсем простая, в ней нет никаких наисложнейщих вычислений и обрабатывает всего одну бумагу.
Т.е. задержка должна быть милисекунда.

Thanks:

esper

Date: 8/29/2012

Так и поставьте точку останова на

Code

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

посмотрите, как часто она вызывается. А обрабатывать событие _strategy.PropertyChanged для получения последней свечки из стратегии не совсем корректно, кто его вызывать будет когда туда новая свеча приходит?

Thanks:

MaximMM

Date: 8/29/2012

Попробуйте вместо:

Code

candleManager.Processing += (series, candle) =>
{

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

};

Написать:

Code

_candleManager.Processing += DrawCandle;

...

private void DrawCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
if (candle.State == CandleStates.Finished) this.GuiAsync(() => TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); );
}

Thanks:

alex123456

Date: 8/30/2012

MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое.
_strategy.PropertyChanged - это событие изменения параметров стратегии.
Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии?
Я думаю, что Да.
Значит при изменении его должно срабатывать это событие.
Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения.
Если поставить остановы на

Code

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

Code

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

Code

TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle;

то первые два работают в цикле всегда, а третье по своему тайному алгоритму.
Ещё возник вопрос по объёму стратегии (по умолчанию: Volume = 1), но если посмотреть на сделки, то их 5, 7, или 10 на одной свечке(т.е. при одном расположении скользящих средних).
Откуда такое количество сделок?

Thanks:

esper

Date: 8/30/2012

alex123456

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии?
Я думаю, что Да.

Нет, это не параметр стратегии.

alex123456

Значит при изменении его должно срабатывать это событие.
Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения.

Вы добавили какое-то поле в производном классе, откуда стратегия должна знать что это такое, параметр это или нет? Сделайте свое событие, которое будете сами и вызывать когда надо, либо смотрите в сторону Strategy.Notify.

Thanks:

1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.