|
Jul 5, 2012 - 2 Mad_R: Будьте любезны ссылочку на источниик ...мера связи между инструментами есть косинус угла между векторами- factor exposures 2 ivan: Аналогично, будьте любезны ссылочку на стоящие идеи hrenfx, ...
|
|
|
Jun 22, 2012 - первоисточник смотрели? Jurik Research
|
|
|
Jun 13, 2012 - Даже если вы нашли устойчивый статистически значимый паттерн, важно понимать, какое статистическое свойство рынка он описывает. И почему он будет (или не будет) работать в будущем. Поэтому " падение р...
|
|
|
Apr 20, 2012 - Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в...
|
|
|
Mar 22, 2012 - Этот прием называется boosting boosting
|
|
|
Dec 5, 2011 - Поддерживаю! В смысле готов скинуться? Поддерживаю == готов скинуться :-)
|
|
|
Dec 4, 2011 - Поддерживаю!
|
|
|
Nov 16, 2011 - Вылечилось. Спасибо.
|
|
|
Nov 15, 2011 - очистил настройки - на Плазу больше не ругается, но 2-я ошибка осталась: Гидра 13:40:57.9744481 System.ArgumentException: Item with name 'OpenInterest' doesn't exists. Parameter name: name at Ecng.Ser...
|
|
|
Nov 15, 2011 - Надо дропнуть из БД настройки для Плазы А можно уточнить - как это сделать конкретно?
|