Торговые стратегии

Краткосрочный реверс акций Стратегия Краткосрочный реверс акций применяет принципы среднеобратимости к акциям. Каждый день покупаются бумаги с наибольшим падением за прошлую неделю и продаются лидеры ...

Скос распределения для товаров Стратегия Скос распределения для товаров сортирует фьючерсы по коэффициенту асимметрии доходностей. Контракты с положительным скосом покупаются, а с сильным отрицательны...

Скос распределения для товаров Стратегия Скос распределения для товаров сортирует фьючерсы по коэффициенту асимметрии доходностей. Контракты с положительным скосом покупаются, а с сильным отрицательны...

Премия малой капитализации Стратегия Премия малой капитализации использует историческую склонность акций малых компаний опережать крупные. Вселенная делится по рыночной капитализации, портфель удержив...

Премия малой капитализации Стратегия Премия малой капитализации использует историческую склонность акций малых компаний опережать крупные. Вселенная делится по рыночной капитализации, портфель удержив...

Умные факторы и рыночный моментум Стратегия Умные факторы и рыночный моментум комбинирует несколько факторных корзин с фильтром тренда широкого рынка. Портфель находится в лонге, только когда и фактор...

Умные факторы и рыночный моментум Стратегия Умные факторы и рыночный моментум комбинирует несколько факторных корзин с фильтром тренда широкого рынка. Портфель находится в лонге, только когда и фактор...

Арбитраж футбольных клубов Стратегия сравнивает цены закрытия завершённых свечей двух связанных инструментов. Относительная премия рассчитывается как основной / второй - 1, и при превышении порога вхо...

Арбитраж футбольных клубов Стратегия сравнивает цены закрытия завершённых свечей двух связанных инструментов. Относительная премия рассчитывается как основной / второй - 1, и при превышении порога вхо...

Синтетические ставки кредитования Стратегия использует расхождения между синтетическими ставками, формируемыми на производных рынках, и доходностью кредитования в цепочке. Занимая под низкий процент и...

Синтетические ставки кредитования Стратегия использует расхождения между синтетическими ставками, формируемыми на производных рынках, и доходностью кредитования в цепочке. Занимая под низкий процент и...

Структура сроков в сырьевых рынках Стратегия торгует наклон кривых фьючерсов на товары. Покупаются контракты в бэквордации и продаются контракты в контанго, рассчитывая на возврат структуры сроков к с...

Структура сроков в сырьевых рынках Стратегия торгует наклон кривых фьючерсов на товары. Покупаются контракты в бэквордации и продаются контракты в контанго, рассчитывая на возврат структуры сроков к с...

Моментум временного ряда Подход открывает длинные или короткие позиции по каждому активу на основе его собственных прошлых доходностей. Если доходность положительная, модель покупает; отрицательная — ...

Моментум временного ряда Подход открывает длинные или короткие позиции по каждому активу на основе его собственных прошлых доходностей. Если доходность положительная, модель покупает; отрицательная — ...

Следование тренду в акциях Стратегия торгует отдельные акции, используя простой трендовый фильтр. Акции, торгующиеся выше скользящей средней, покупаются, ниже — избегаются или продаются. Портфель обно...

Следование тренду в акциях Стратегия торгует отдельные акции, используя простой трендовый фильтр. Акции, торгующиеся выше скользящей средней, покупаются, ниже — избегаются или продаются. Портфель обно...

Эффект смены месяца Сезонная стратегия покупает фондовые индексы за несколько дней до конца месяца и закрывает позиции вскоре после начала нового, используя эффект «поворота месяца». Вне этого окна си...

Эффект смены месяца Сезонная стратегия покупает фондовые индексы за несколько дней до конца месяца и закрывает позиции вскоре после начала нового, используя эффект «поворота месяца». Вне этого окна си...

Модель распределения капитала объединяет показатели стоимости и моментума, ранжируя глобальные классы активов и инвестируя в наиболее привлекательные. Наибольший вес получают дешёвые активы с сильным ...