Структура сроков в сырьевых рынках (Python)

Структура сроков в сырьевых рынках

Стратегия торгует наклон кривых фьючерсов на товары. Покупаются контракты в бэквордации и продаются контракты в контанго, рассчитывая на возврат структуры сроков к средним значениям.

Ежемесячно фьючерсы ранжируются по величине carry: длинные позиции в наибольшей бэквордации и короткие в наибольшем контанго. Позиции перекатываются до экспирации.

Подробности

• Данные: цены ближайших и дальних фьючерсов.
• Вход: покупка топ‑carry, продажа низших.
• Выход: перекат при экспирации или смене знака carry.
• Инструменты: товарные фьючерсы.
• Риск: равновесное распределение капитала и стоп на ухудшение carry.