Торговые стратегии

Парный трейдинг страновых ETF Стратегия парного трейдинга торгует двумя страновыми ETF на основе z-оценки их ценового отношения. Когда отношение выходит за порог, открывается длинная и короткая позици...

Парный трейдинг страновых ETF Стратегия парного трейдинга торгует двумя страновыми ETF на основе z-оценки их ценового отношения. Когда отношение выходит за порог, открывается длинная и короткая позици...

Парный трейдинг акций Упрощённая стратегия парного трейдинга для нескольких пар акций. Для каждой пары отслеживается ценовое отношение и его z-оценка в скользящем окне. При превышении порога открывает...

Парный трейдинг акций Упрощённая стратегия парного трейдинга для нескольких пар акций. Для каждой пары отслеживается ценовое отношение и его z-оценка в скользящем окне. При превышении порога открывает...

Аномалия дня зарплаты Стратегия использует эффект «payday», удерживая рыночный ETF в дни вокруг выплаты зарплаты. Фонд покупается за два торговых дня до конца месяца и держится до третьего торгового д...

Аномалия дня зарплаты Стратегия использует эффект «payday», удерживая рыночный ETF в дни вокруг выплаты зарплаты. Фонд покупается за два торговых дня до конца месяца и держится до третьего торгового д...

Стратегия расходов на R&D Кросс-секционная стратегия ранжирует акции по отношению расходов на исследования и разработки (R&D) к рыночной капитализации. В начале каждого месяца покупается верхний квинт...

Стратегия расходов на R&D Кросс-секционная стратегия ранжирует акции по отношению расходов на исследования и разработки (R&D) к рыночной капитализации. В начале каждого месяца покупается верхний квинт...

Фактор остаточного импульса Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса. В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и про...

Фактор остаточного импульса Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса. В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и про...

Асимметрия доходности товарных фьючерсов Стратегия Асимметрия доходности товарных фьючерсов использует разницу между положительными и отрицательными доходностями. Для каждого фьючерса в скользящем окн...

Асимметрия доходности товарных фьючерсов Стратегия Асимметрия доходности товарных фьючерсов использует разницу между положительными и отрицательными доходностями. Для каждого фьючерса в скользящем окн...

Эффект ROA для акций Стратегия Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале к...

Эффект ROA для акций Стратегия Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале к...

Ротация секторов по моментуму Стратегия Ротация секторов по моментуму перераспределяет капитал между ETF секторов. В конце каждого месяца рассчитывается доходность за несколько окон. Покупаются самые ...

Ротация секторов по моментуму Стратегия Ротация секторов по моментуму перераспределяет капитал между ETF секторов. В конце каждого месяца рассчитывается доходность за несколько окон. Покупаются самые ...

Эффект коротких позиций Стратегия Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, котор...

Эффект коротких позиций Стратегия Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, котор...

Краткосрочный реверс фьючерсов Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он...

Краткосрочный реверс фьючерсов Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он...