Эффект ROA для акций (C#)

ROAEffect Stocks

Правила торговли

RoaFile содержит опубликованную внешним источником рентабельность активов в одинаковых десятичных единицах. ROA не вычисляется из тела или диапазона свечи. Каждый месяц последние доступные ROA сортируются по убыванию: купить floor(n/Decile) лидеров и продать столько же отстающих. Нужно не менее Decile подходящих инструментов.

Universe задаётся явно. Цены и Capital выражены в USD: одна единица цены соответствует одной торгуемой единице. Capital — фиксированный бюджет; Leverage задаёт валовую экспозицию. Стоп-лосс и тейк-профит не добавляются.

Обрабатываются только синхронизированные завершённые свечи. Для статистики считаются разные даты UTC; новая внутридневная свеча заменяет цену той же даты. Ребалансировка выполняется один раз на первой подходящей общей свече месяца; непрогретые данные откладывают решение. Равные оценки упорядочиваются по Security.Id.

На длинную и короткую корзины выделяется по половине Capital × Leverage. Внутри стороны капитал делится поровну, переводится в количество по цене закрытия сигнальной свечи и округляется к нулю по VolumeStep. Корректировка опирается на исполненные позиции, ждёт активные заявки, учитывает MinVolume/MaxVolume и разбивает крупные объёмы на последующие свечи. MinTradeUsd отсекает малые корректировки; полное закрытие проходит без этого фильтра.

Параметры

Входные данные

Обязательный CSV баллов: SecurityId,PeriodEnd,PublishedAt,Score. PeriodEnd: yyyy-MM-dd; PublishedAt: UTC yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; Score — десятичное число. Повторы редакций и публикации до окончания периода запрещены. Выбирается последний отчётный/измерительный период и последняя его редакция, опубликованная к фактическому CloseTime общей свечи. MaxScoreAgeDays отсчитывается от PeriodEnd. Пропуски, устаревшие данные и недостаточный универсум откладывают пересмотр с сохранением текущих позиций; цена не заменяет балл.

Проверка

Оба языка проверяются на имеющемся архиве BTC/TON: независимые формулы, стороны и объёмы заявок, реальные исполнения, позиции и выходы. Датированные ценовые/факторные и календарные данные проверяют механику; перенос дат OHLC/объёмов не является многолетней рыночной историей. Две корзины рангов, TopN=1 и SMA=2 — явные профили для малого универсума. Исходные длинные периоды и defaults проверяются отдельно. Доходность не заявляется.