Эффект ROA для акций (C#)

Стратегия Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале каждого месяца акции ранжируются по ROA, и портфель покупает верхний дециль и продаёт нижний. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно, что позволяет использовать тенденцию прибыльных фирм опережать рынок.

• Вход: ежемесячное ранжирование по внешним данным ROA.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Выход: ежемесячная ребалансировка.

• Стопы: отсутствуют.

• Значения по умолчанию:

• Decile = 10

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Фундаментальная

• Направление: Обе

• Индикаторы: Фундаментальные

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний