Стратегия Low Volatility Stocks

Эта защитная факторная стратегия опирается на "аномалию низкой волатильности" — наблюдение, что более спокойные акции часто приносят лучшую доходность на единицу риска. Волатильность вычисляется как стандартное отклонение дневных доходностей за скользящее окно (по умолчанию 60 торговых дней).

В первый торговый день каждого месяца бумаги ранжируются по реализованной волатильности. Покупается дециль с наименьшей волатильностью и продаётся дециль с наибольшей, веса внутри групп равные. Позиции удерживаются до следующей ежемесячной перебалансировки, стопы не применяются.

Тесты показывают более плавную доходность и меньшие просадки по сравнению с широким рынком, что делает стратегию привлекательной для инвесторов, ищущих снижение риска при сохранении доходности.

Подробности

• Критерий входа: ежемесячная сортировка по волатильности; лонг нижний дециль, шорт верхний дециль
• Длинные/короткие: обе стороны
• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
• Стопы: нет
• Значения по умолчанию:
  • VolWindowDays = 60
  • Deciles = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• Фильтры:
  • Категория: Волатильность
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Стандартное отклонение
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Низкий