Стратегия разворота по F-Score

Стратегия сочетает фундаментальный показатель Piotroski F-Score и краткосрочный ценовой разворот. Каждый месяц она покупает наиболее упавшую акцию среди компаний с высоким F-Score и при необходимости шортит лидера роста с низким F-Score. Предполагается, что финансово устойчивые фирмы быстро восстанавливаются после временного снижения, а слабые компании склонны возвращаться после рывка.

В первый торговый день месяца алгоритм ранжирует вселенную по месячной доходности. Он открывает лонг в бумаге с минимальным доходом при FScore >= FHi и, при наличии, шортит бумагу с максимальной доходностью при FScore <= FLo. Позиции удерживаются один месяц.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: среди бумаг с FScore >= FHi купить инструмент с наименьшей доходностью Lookback, если объём сделки >= MinTradeUsd.
  • Шорт (опционально): среди бумаг с FScore <= FLo продать инструмент с наибольшей доходностью.
• Длинные/короткие: Лонг и шорт.
• Условия выхода: Закрыть все позиции при следующей ежемесячной ребалансировке.
• Стопы: Нет.
• Параметры по умолчанию:
  • Universe – список оцениваемых бумаг.
  • Lookback = 21 день.
  • FHi = 7.
  • FLo = 3.
  • CandleType = 1 день.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
• Фильтры:
  • Категория: Реверсия.
  • Направление: Лонг и шорт.
  • Таймфрейм: Краткосрочный.
  • Ребалансировка: Ежемесячно.