Стратегия Consistent Momentum

Consistent Momentum выбирает инструменты, которые демонстрируют устойчивый импульс в двух временных окнах, и ребалансирует портфель раз в месяц. Каждая транша удерживается фиксированное количество месяцев, а капитал распределяется поровну между длинными и короткими корзинами.

Детали

• Условия входа: В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля по двум мерам импульса и продаются бумаги из нижнего дециля.
• Длинные/короткие: Оба направления.
• Условия выхода: Позиции закрываются после истечения периода удержания или при очередной ребалансировке.
• Стопы: Явная логика стопов отсутствует; размер позиции определяется долларовым распределением.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackDays = 7 * 21
  • HoldingMonths = 6
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Моментум
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Ценовой импульс
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Продвинутая
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний