Стратегия Vwap Macd

Стратегия основана на VWAP и MACD. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и MACD > сигнальной. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и MACD < сигнальной. Выход, когда MACD пересекает сигнальную линию в противоположную сторону.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

VWAP определяет внутридневную стоимость, а перекрестные сигналы MACD показывают смену импульса. Сделки запускаются, когда MACD разворачивается рядом с уровнем VWAP.

Подходит краткосрочным трейдерам-моментумщикам. Правила стопов по ATR предотвращают чрезмерный риск.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: Close > VWAP && MACD > Signal
  • Short: Close < VWAP && MACD < Signal
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: пересечение MACD в противоположную сторону
• Стопы: процентный на основе StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP, MACD
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний