Стратегия ADX Volume (C#)

Стратегия ADX Volume

Реализация стратегии №160 — ADX + Объём. Вход в сделки происходит, когда ADX выше заданного порога и объём выше среднего. Направление определяется сравнением DI+ и DI-.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 67%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Высокое значение ADX указывает на сильный тренд, а всплески объёма подтверждают решительность. Сделки совершаются, когда оба индикатора проявляют силу одновременно.

Подходит для ловли энергичных пробоев. Стоп на основе ATR удерживает риски под контролем.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && +DI > -DI
  • Шорт: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && -DI > +DI
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода: тренд слабеет ниже порога
• Стопы: основаны на ATR через StopLossAtr
• Значения по умолчанию:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() AvgVolume — средний объём предыдущих VolumeAvgPeriod свечей. Стоп стоит в StopLossAtr ATR (AtrPeriod) от цены закрытия при входе и проверяется по закрытиям свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: ADX, Объём
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний